设执行价格为X1、X2和X3的三个看涨期权的价格分别为c1、c2和c3,其中X1<X2<X3,且X2-X1=X3-X2,三个期权的到期日均相同。
证明:c2≤0.5(c1+c3)成立。
楼主: 欧阳要考研
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[学科前沿] 求助:关于看涨期权价格证明题 |
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