[求助]明天考试，紧急求助几道选择题

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一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：

A.76.56元；

B.76.92元；

C.77.67元；

D.80.00元。

2.下列哪种债券的久期最长？

A.8年期，息票率为6%；

B.8年期，息票率为11%；

C.15年期，息票率为6%；

D.15年期，息票率为11%；

3. 收益率增加10个基本点，对10年期的修正久期为7、凸度为50、面值100的平价债券的价格影响是[ ]

A.–0.715；

B.–0.720；

C.–0.698；

D.-0.609。

4.以下说法不正确的是？[ ]

A.对于零息票债券，麦考利久期等于其至到期日的年数；

B.久期通常与债券的息票率负相关；

C.如果收益率更高，那么久期通常更大；

D.当一个平价或溢价销售的债券至到期日的年数增加时，久期也更大。

5.其他条件相同时，分散化投资在哪种情况下最有效？[ ]

A.组成证券的收益不相关；

B.组成证券的收益正相关；

C.组成证券的收益很高；

D.组成证券的收益负相关；

E.B和C。

6.风险资产的有效边界是[ b ]

A.在最小方差资产组合之上的投资机会；

B.代表最高的收益/方差比的投资机会；

C.具有最小标准差的投资机会；

D.具有零标准差的投资机会；

E.A和B都正确。

7.假设两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个[ a ]的常数。

A.大于零；B.等于零；C.等于两种证券标准差的和；

D.等于1；E.以上都不对。

8.对市场组合，哪种说法不正确？[ ]

A.它包括所有证券；

B.它在有效边界上；

C.市场组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比；

D.它是资本市场线和无差异曲线的切点。

9.APT与CAPM的不同之处在于APT[ c ]

A.更重视市场风险；

B.把分散投资的重要性最小化了；

C.认识到了多个非系统风险因素；

D.认识到了多个系统风险因素。

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关键词：紧急求助 选择题 急求助 到期收益率 无差异曲线 考试 选择

第一题和第三提谢谢大家给出简单的计算式子

计算题自己做吧，给出几个概念题的答案，希望有点帮助

2C(没必要计算）

4C

5D

8D

1 D
2 C
3 B
4 C
5 D
6 A
7 B
8 D
9 C