[问答] VECM的问题 [推广有奖]

0关注
0粉丝

小学生

64%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 39 点
帖子: 3
精华: 0
在线时间: 13 小时
注册时间: 2010-5-16
最后登录: 2011-4-23

楼主

夏小猫 发表于 2010-12-8 20:13:53 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在估计完VECM模型以后，是不是还要进一步检验残差是否平稳？
在VECM估计结果的窗口中，proc--make cointegration group是干嘛的？打开后为什么最前面的几个数据就变成NA了？
另外，如何将VECM结果和方差分解，脉冲响应结合起来进行分析呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：VECM ecm VEC Integration ration VECM

回帖推荐

kingmeng230 发表于2楼查看完整内容

在VECM估计结果的窗口中，proc--make cointegration group是干嘛的？打开后为什么最前面的几个数据就变成NA了？你应该是取滞后期了吧，然后前几个数据就没有了关于VECM做方差分解和脉冲响应的话，前提必须是你的模型是稳定的，即你的模型的稳定性检验必须通过（单位根必须在单位圆之内）方差分解主要解释不同的滞后期，不同的变量对于被解释变量的残差的解释程度脉冲响应是分析随机误差项受到一个标准差的冲击后，对内生 ...

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

kingmeng230 发表于 2011-1-3 19:07:12

在VECM估计结果的窗口中，proc--make cointegration group是干嘛的？打开后为什么最前面的几个数据就变成NA了？
你应该是取滞后期了吧，然后前几个数据就没有了

关于VECM做方差分解和脉冲响应的话，前提必须是你的模型是稳定的，即你的模型的稳定性检验必须通过（单位根必须在单位圆之内）
方差分解主要解释不同的滞后期，不同的变量对于被解释变量的残差的解释程度
脉冲响应是分析随机误差项受到一个标准差的冲击后，对内生变量的当期值和未来值所带来的影响