协整检验

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谁会eviews的协整检验啊？{:3_59:}

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关键词：协整检验 EVIEWS Views Eview view

我也很想知道~~

实验：时间序列平稳性检验和协整检验
分析ZC（生活消费支出）与SR（可支配收入）是否存在协整关系：做ZC与SR两者的回归，并检验回归残差的稳定性
估计的回归结果为ZC =18.98868+0.819677SR +
检验残差的稳定性：Genr e=resid,在e数据框中，View/Graph/Unit root test选择无截距、无趋势、不差分、滞后期为0对残差估计：

Null Hypothesis: ET has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-7.430109	0.0000
Test critical values:	1% level		-2.593121
	5% level		-1.944762
	10% level		-1.614204
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

估计出来的t统计量值小于相应的临界值，所以拒绝原假设，即残差序列不存在单位根，是平稳序列，说明ZC与SR之间存在协整关系。

这只是实验的一部分，不知会不会对楼主有帮助~

我也很想知道~~

恩，太感谢了！虽然还是有点不太清楚，不过有点思路了。