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[问答] 关于自相关和偏自相关的问题 [推广有奖]

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附见图片中,自相关的拖尾在二十阶内都没有明显减弱。请问要如何处理该时间序列呢?还是我有可能犯了什么错?请赐教,谢谢。
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关键词:偏自相关 自相关 时间序列 自相关

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lxfkxkr 发表于4楼  查看完整内容

r平方的值不必苛求,这是李子奈书上说的,还有一个举例说的是r^2为0.2左右,但是依然可以用。

wqcome 发表于3楼  查看完整内容

偏相关系数一步结尾较明显,应该可以用AR(1)

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沙发
89578251 发表于 2010-12-15 00:57:37 |只看作者 |坛友微信交流群
另外,我想再请教一下,如果估计模型的R-Square值,远小于95%,是不是代表该模型一定不可以用啊?

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藤椅
wqcome 发表于 2010-12-15 18:36:58 |只看作者 |坛友微信交流群
偏相关系数一步结尾较明显,应该可以用AR(1)
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板凳
lxfkxkr 在职认证  发表于 2010-12-15 22:58:38 |只看作者 |坛友微信交流群
r平方的值不必苛求,这是李子奈书上说的,还有一个举例说的是r^2为0.2左右,但是依然可以用。
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