Grander检验求助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1、在一些论坛看到，因果检验只适合于平稳序列，而非平稳序列只要通过差分存在协整关系就已经证明存在因果关系，这种说法正确吗？有没人看到这样的理论？如果有麻烦告诉我好吗？另外，那个论坛还提到也可以对已经差分的平稳序列进行格兰杰检验，这个怎么做呢？是不是分别用genr yy=y-y(-1), genr xx=x-(-1),产生两个差分序列，然后直接对yy,xx进行因果检验呢？
2、时间序列进行单位根、协整检验之后，通不过因果检验还能怎么处理呢？能不能省去因果检验呢
联系邮箱wudandan126@126.com

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Grander Grand rand der RAN 求助 检验 Grander

1、granger因果检验，只能针对平稳时间序列。
2、如果时间序列不平稳，也不能说就可以对一阶差分序列进行因果检验，前提是差分序列是平稳序列才可以检验。
3、不进行因果检验，就容易产生伪回归。

1、可以用genr yy=y-y(-1), genr xx=x-(-1),产生两个差分序列，通过平稳性检验后，就可以进行检验了。
2、如果直接对两个平稳时间序列进行因果检验，关键是确定滞后阶数，不同的滞后阶数检验结果回有很大的差异，甚至会产生相反的结果，因此，建议在回归方程确定后再进行因果检验。

学习了，谢谢

感谢！学到啦！