关于ADF检验截距项和趋势项的选择

Adf检验 三个模型中 先从模型3开始 然后模型2 最后模型1  何时检验拒绝零假设 何时停止检验。否则，就要继续检验，直到检验完模型1为止。

严谨的做法是先选择(C T)这种情况，然后看看下面的表各个变量的系数是不是能通过t检验，比如trend等等，哪个没有通过就剔除哪个  当然了咱私下里说，没必要这么严谨，看看时序图就行，还有假如一个是一阶单整，一个根据这么严谨的做法，判断出来是平稳的或者二阶的 你不是给自己找麻烦么  选一个别太过分的 能让他成为一阶单整的多好  这样可以写论文舒服些 当然这就丢掉了做学问的基本精神了

东宫宫主 发表于 2011-8-2 23:38
三种选择只要有一个不平稳就不平稳，三者全部平稳才算平稳。

应该是三种选择只要有一个平稳就平稳，三者全不平稳才算不平稳吧

1. 把变量序列弄成图像，图像上你可以很清楚的看到是否有截距，是否有趋势。
2. 根据图像的情况进行选择，截距，截距+趋势，none。

这3种，只要1种通过就算通过了。另外，如果ADF没有通过1%，一定要用其他的如PP检测，来验证是否能够通过，如果很遗憾的连10%都没通过，就说明了存在单位根，序列非平稳。

ninesong 发表于 2011-9-2 20:16
1. 把变量序列弄成图像，图像上你可以很清楚的看到是否有截距，是否有趋势。
2. 根据图像的情况进行选择， ...

想问一下，如果不差分的情况下，是10%的情况通过，一阶差分的话三种模型都可以，那么我们怎么处理？是保持差分的数据，还是使用原始数据？

茅舍顿开呀，郁闷好久了，thanks

求解答

还是不懂

怎么根据图形来判断【是否有  趋势项、截距项】

见张晓彤老师计量经济学基础第三版p332，在单位根检验前，不知真实的过程是否含有漂移项和时间趋势项，且检验式中含的确定性成分越多，ADF（DF）分布越向左移，单位根检验零假设是没有单位根，所以对于一个序列要首先进行含趋势项和漂移项的检验，再用含漂移项的进行检验，最后用none检验。在这个过程中，只要有“不存在单位根”的结论出现，检验结束。

cf330 发表于 2011-5-30 21:30
有截距，有截距和趋势，无
三个选项检验要都非平稳才算非平稳
有选项平稳就是平稳的，只要是level水平

这样的啊？
那干嘛要做三个区分啊
还是不明白吖