[经济分析入门] 怎么解决期权的gammp对冲中的Vega风险 [推广有奖]

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楼主

948730232 发表于 2020-10-16 11:27:52 |AI写论文

200论坛币

在运用gamma策略中
怎么解决期权的gamm对冲中的Vega风险

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估计题主应该是动态的delta对冲，想赚gamma的钱，但担心vega亏钱，在gamma策略中，一种方法是可以卖对应的远期期权标的，远期的期权gamma值小，但Vega值大，这样就能在尽量少损失gamma的情况下，对冲掉Vega风险，但对应的可能delta风险也会暴漏，可以相应的用期货来对冲，希望对题主有帮助

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关键词：VEGA GAM gamma

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Zcharles 发表于 2020-10-16 11:27:53

估计题主应该是动态的delta对冲，想赚gamma的钱，但担心vega亏钱，在gamma策略中，一种方法是可以卖对应的远期期权标的，远期的期权gamma值小，但Vega值大，这样就能在尽量少损失gamma的情况下，对冲掉Vega风险，但对应的可能delta风险也会暴漏，可以相应的用期货来对冲，希望对题主有帮助

藤椅

948730232 发表于 2020-10-16 14:37:40

Zcharles 发表于 2020-10-16 11:27
估计题主应该是动态的delta对冲，想赚gamma的钱，但担心vega亏钱，在gamma策略中，一种方法是可以卖对应的远 ...

谢谢，我试一试您的这个方法

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