浙商证券-技术指标优化择时：10年30倍收益

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股指期货的推出为量化择时提供了广阔的发展空间。在股指期货推出以前，机构投资者更看重选股。由于现货组合流动性的限制，当择时模型发出交易信号时，投资者不能快速的建仓或出清，这样就会使模型的择时效果大打折扣。因此，大部分机构投资者会采用中长期的择时方法，但中长线择时会错过很多建仓或平仓机会，择时效果远不及短中线择时模型。股指期货推出以后，机构投资者可以用来投机或套保。由于股指期货的流动性远高于现货，且采用保证金交易，投资者可以对股指期货进行频繁交易，短中线择时模型必然会有广阔的发展空间。在这样的背景下，本文通过对技术指标进行优化、综合，开发了多种交易频率相对较高的择时模型。www.****.com
?  由于提供的信息片面，采用单一技术指标择时很难在变化莫测的行情中持续稳定的超额收益。各类均有自身的优缺点，有的指标仅适合于特定的市场行情。例如，简单的20日均线就可以在10年内获取近600%的收益，但其成功率只有31%。显然，20日均线在2006~2008年股市大幅波动时可积累大量的超额收益，但是在震荡市中效果较差，而这种大牛市、大熊市以后出现的概率较低，因此，仅采用20日均线恐怕很难像以前那样获取大量的超额收益。又如，TRIX（47,12）的成功率较高可达到73%，但其发出的交易信号较少，10年仅能操作11次。另外，许多常用的技术指标择时效果一般，参数有很大的改善空间。本文实证分析的结果表明，许多常用的技术指标如MACD、BOLL、SAR、KDJ等，在默认的参数下，很难获取较高的超额收益。

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关键词：浙商证券 技术指标 商证券 机构投资者 股指期货 技术 指标 收益 商证券

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看上去不错的东西，谢了