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楼主: pinliang
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[问答] 不平稳时间序列差分阶数如何确定 [推广有奖]

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pinliang 发表于 2010-12-25 16:18:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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不平稳时间序列差分后,怎么判断效果呢,除了根据时序图外,根据白噪声检验可不可以?
白噪声检验是通过了好呢?还是没通过好?我现在在做一个题,一阶差分后白噪声检验有好几个延迟期是没通过的,即是白噪声序列,而二阶差分各延迟阶检验都表明是非白噪声,而且时序图看上去更加平稳,我到底该怎么选呢?
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关键词:时间序列 白噪声检验 白噪声序列 一阶差分 怎么判断 时间 序列 差分

xdh8611 发表于 2010-12-25 17:03:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
根据时间序列的平稳性检验,是检验的单位根的,如果是多元线性模型,就是残差项的平稳性。如果残差项是平稳的,则认为整个模型是平稳的。此时残差项可以理解为白噪声的。当然前提是解释变量时同阶单整,如果不是同阶单整,则需要差分变换。滞后期的选择可以用LM确定。

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卢克123 发表于 2013-3-19 15:04:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
额……没看明白。一阶差分后除了看时序图,应该看差分后序列的自相关图吧,我现在纠结于这个程序怎么得来。

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gozoe 发表于 2015-2-2 11:17:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
差分之后进行单位根检验,如果有单位根,就再一次差分,直到平稳为止,一般经济序列差分最多2次就平稳了,否则会使样本容量变小方差变大

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