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《股权溢价之谜研究--对资产定价风险偏好与效用函数的分析》编著者 朱旭强。 《股权溢价之谜研究--对资产定价风险偏好与效用函数的分析》在详实 的文献述评的基础上，对“股权溢价之谜”现象产生的原因进行了系统分析 ，并从风险偏好入手，通过试验来测定投资比例对风险规避的刺激效应，结 果证实，投资比例越高，行为人越规避风险。本书在有限理性效用函数最优 化框架下进行模型推导，并基于中、美两国数据加以验证，结果发现，中、 美两国对于消费和财富的偏好都是稳定的，有限理性下的最优化能够解释“ 股权溢价之谜”。 本书适合高等院校金融学、理论经济学等专业的师生作为辅助教材使用 ，也可作为从事金融投资管理者的参考用书。