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谁能推荐一下如何使用SVAR模型的书？

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关键词：VAR模型 SVAR AR模型 SVA VaR 模型

好帖必评分，希望大神支持下

一般的eviews书都有介绍

VAR和SVAR模型的专著好像还没接触过，不过一般STATA, SAS, EVIEWS这些教程上都会介绍。而且，他们也都是作为基本时间序列分析的拓展模型来研究。所以，可以看一些时间序列相关的书籍，基础打好了，这个高度才能拔上来。
东西很多，去粗取精吧~

http://wiki.cnki.com.cn/HotWord/2496226.htm  这个是知网上的资源
经济时间序列分析的应用书籍，内容详细并且有案例分析应用
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1436390&from^^uid=4774916


金融时间序列分析 by Tsay （最新第三版,3rd Edition) 数据打包下载
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2167393&from^^uid=4774916


时间序列分析及应用：R语言（电子书）
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2692603&from^^uid=4774916


个人收集50本概率与统计高清PDF英文书集合(时间序列分析.Bayes.决策等)
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2735720&from^^uid=4774916


应用时间序列分析EVIEWS 实验手册 ...
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2126604&from^^uid=4774916


张成思《金融计量学：时间序列分析视角》（2012年出版）课件
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1818474&from^^uid=4774916


matlab时间序列分析——免费
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2859176&from^^uid=4774916


中科院 张建方《时间序列分析》 PPT（1－7全）
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2472340&from^^uid=4774916

Alfred_G 发表于 2014-2-15 10:26
VAR和SVAR模型的专著好像还没接触过，不过一般STATA, SAS, EVIEWS这些教程上都会介绍。而且，他们也都是作为 ...

SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？

meizijane 发表于 2014-2-15 10:30
SVAR模型，如果格兰杰因果没有通过，是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了？

模型中，如果格兰杰检验没有通过，并非没有意义。滞后期 k 的选取以 VAR 为依据，实际中是一个判断性问题。以 xt和 yt为例，如果xt-1对 yt存在显著性影响，则不必再做滞后期更长的检验。如果 xt-1对 yt不存在显著性影响，则应该再做滞后期更长的检验。一般来说要试检验若干个不同滞后期 k的格兰杰因果关系检验，且结论相同时，才可以最终下结论。
方差分解是将系统的预测均方误差分解成为系统中各变量冲击所做的贡献，把系统中任意一个内生变量的波动按其成因分解为与各方程新息相关联的若干个组成部分，从而了解各新息对模型内生变量的相对重要性，即变量的贡献占总贡献的比例。变量可能对总体均方差解释有贡献，但贡献不显著，应该是这样解释。

Alfred_G 发表于 2014-2-15 10:48
模型中，如果格兰杰检验没有通过，并非没有意义。滞后期 k 的选取以 VAR 为依据，实际中是一个判断性问题 ...

谢谢。我明白了。3个变量的模型，进入VAR后单位根检验通过，但是格兰杰不通过，不知道怎么弄了。还有一个问题，关于回归分析的，做TPF测度，GDP、N、K取对数后，做单位根检验，其中LGDP是二阶差分平稳，LN一阶差分平稳，LK平稳，是否可以直接进入回归？另外LGDP序列单位根检验时，只有一种方法判定没有单位根，其余都是判定的有单位根，是否就是不平稳？我判为不平稳直到2阶差分才平稳。

资料分享很有效果 谢谢

Alfred_G 发表于 2014-2-15 10:48
模型中，如果格兰杰检验没有通过，并非没有意义。滞后期 k 的选取以 VAR 为依据，实际中是一个判断性问题 ...

您好，对于SVAR模型的次序问题，如果没有先验经验，那么应该如何选择呢？