条码书号: 9787111268222 | 作者: 陈伟森 谢耀权 |
出版社:机械工业出版社 | |
上架日期:2009-6-5 | 出版日期:2009-6-1 |
页数:276 版次:1-2 | 装帧:平装 |
开本:16 | 译者: 庄新田 苑莹 |
所属分类:保险 |
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关于作者
前 言
第部分
金融数学
第1章 利息积累及货币的时间
价值
1.1 积累函数和总量函数
1.2单利和复利
1.3复利计算频率
1.4实际利率
1.5贴现率
1.6 利息强度
1 17单款项的终值和现值
1 8价值等式
1.9小结
练习
第2章年金
2.1期末付年金
2.2期初付年金
2.3永续年金、递延年金及在
其他时刻的年金值
2.4其他积累方法下的年金
2.5变动利率.即期利率与
远期利率
2.6支付期、复利计算期及
连续年金
2.7变化年金
2.8年金期限及利率
2.9小结
练习
第3章收益率
3.1 内部收益率
3 2单期收益率
3 3多期收益率
3 4投资组合收益
3 5借款利率与贷款利率不
致时的资本预算
3.6小结
练习
第4章分期偿还及偿债基金
4.1贷款余额:过去法和未
来法
4.2分期偿还
4.3偿债基金
4.4变动分期付款及变动利率
4.5小结
练习
第5章债券
5.1 基本概念
5.2债券定价”
5.3债券摊销表
5.4两个交易日之间的债券
定价
5.5可赎回债券
5 6到期收益率
517债券收益率的其他度量
指标
5.8小结
练习
第6章债券管理
6.1 麦考利久期和调整久期
6.2价格修正久期
6 3 凸度
6.4久期的些规则
6.5免疫与久期的匹配
6.6久期匹配的缺陷及延伸
6 7被动与主动债券管理
方法
6 8小结
练习
第7章应用
7 1 贷款利息的比较等价
名义利率
7.2 固定利率贷款及固定利率
贴现贷款
7.3贷款费用及监管报告
7 4卖空
7.5利息计算:年度投资法及
投资组合法
7.6股票价格指数
7_7些常用的金融工具
7.8通货膨胀及实际利率
7.9小结
练习
第8章随机利率
8.1 收益率曲线及期限结构
理论
8.2随机情景模型
8.3独立对数正态模型
8.4 自回归模型
8.5动态期限结构模型
8.6应用
817小结
练习
第二部分
精算数学
第9章牛存模型及寿险精算
9 1 生存及分布函数
9.2精算符号
9.3参数化生存模型
9.4生命表
9.5分数死亡年龄
9.6小结
练习
第10章人寿保险、生存年金
与净保费
10.1 基本概念
10.2人寿保险单
10.3生存年金
10.4净保费
10.5趸缴净保费
10.6均衡净保费与限额支付
净保费
10_7小结
练习
第1l章人寿保险的短期风险
模型
11.1 同质风险理赔额的
分布
11。2非同质风险理赔额的
分布
11.3 Dear递推
11.4或有收益额
11.5小结
练习
附录A
附录B
附录c正态分布表
附录D刊题答案
术语表
数学符号列表