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雷达卡
| 条码书号： 9787111268222 | 作者： 陈伟森 谢耀权 |
| 出版社：机械工业出版社 | |
| 上架日期：2009-6-5 | 出版日期：2009-6-1 |
| 页数：276 版次：1-2 | 装帧：平装 |
| 开本：16 | 译者： 庄新田 苑莹 |
| 所属分类：保险 | |
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关于作者
前 言
第部分
金融数学
第1章 利息积累及货币的时间
价值
1．1 积累函数和总量函数
1．2单利和复利
1．3复利计算频率
1．4实际利率
1．5贴现率
1．6 利息强度
1 17单款项的终值和现值
1 8价值等式
1．9小结
练习
第2章年金
2．1期末付年金
2．2期初付年金
2．3永续年金、递延年金及在
其他时刻的年金值
2．4其他积累方法下的年金
2．5变动利率．即期利率与
远期利率
2．6支付期、复利计算期及
连续年金
2．7变化年金
2．8年金期限及利率
2．9小结
练习
第3章收益率
3．1 内部收益率
3 2单期收益率
3 3多期收益率
3 4投资组合收益
3 5借款利率与贷款利率不
致时的资本预算
3．6小结
练习
第4章分期偿还及偿债基金
4．1贷款余额：过去法和未
来法
4．2分期偿还
4．3偿债基金
4．4变动分期付款及变动利率
4．5小结
练习
第5章债券
5．1 基本概念
5．2债券定价”
5．3债券摊销表
5．4两个交易日之间的债券
定价
5．5可赎回债券
5 6到期收益率
517债券收益率的其他度量
指标
5．8小结
练习
第6章债券管理
6．1 麦考利久期和调整久期
6．2价格修正久期
6 3 凸度
6．4久期的些规则
6．5免疫与久期的匹配
6．6久期匹配的缺陷及延伸
6 7被动与主动债券管理
方法
6 8小结
练习
第7章应用
7 1 贷款利息的比较等价
名义利率
7．2 固定利率贷款及固定利率
贴现贷款
7．3贷款费用及监管报告
7 4卖空
7．5利息计算：年度投资法及
投资组合法
7．6股票价格指数
7_7些常用的金融工具
7．8通货膨胀及实际利率
7．9小结
练习
第8章随机利率
8．1 收益率曲线及期限结构
理论
8．2随机情景模型
8．3独立对数正态模型
8．4 自回归模型
8．5动态期限结构模型
8．6应用
817小结
练习
第二部分
精算数学
第9章牛存模型及寿险精算
9 1 生存及分布函数
9．2精算符号
9．3参数化生存模型
9．4生命表
9．5分数死亡年龄
9．6小结
练习
第10章人寿保险、生存年金
与净保费
10．1 基本概念
10．2人寿保险单
10．3生存年金
10．4净保费
10．5趸缴净保费
10．6均衡净保费与限额支付
净保费
10_7小结
练习
第1l章人寿保险的短期风险
模型
11．1 同质风险理赔额的
分布
11。2非同质风险理赔额的
分布
11．3 Dear递推
11．4或有收益额
11．5小结
练习
附录A
附录B
附录c正态分布表
附录D刊题答案
术语表
数学符号列表
金融与保险精算数学_[陈伟森2009].pdf
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