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楼主: 冒泡的可乐

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[软件] 关于判断自相关问题 [推广有奖]

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冒泡的可乐 发表于 2016-5-21 15:52:22 |AI写论文

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我用残差的滞留项做回归
如何判断存在几阶自相关呢？在线等
请高手们解答一下，谢谢！！！

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关键词：自相关问题自相关在线等 eviews

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hyu9910 发表于4楼查看完整内容

你的EVIEWS回归结果的界面，菜单行选项，可能是左边的VIEW。里面应该能找到有检查RESIDUAL残差序列的，好像是LM-Test啥，就是检查残差序列是否已经I.I.D.不存在序列间的相关性了。再多细节问题，或者你网上查查？我最近没有相关项目，就记得这些大概。

hyu9910 发表于2楼查看完整内容

图中是E(-4)哈。可以检查该回归的残差项序列，EVIEWS中有选项。

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

hyu9910

发表于 2016-5-21 16:10:05

图中是E(-4)哈。可以检查该回归的残差项序列，EVIEWS中有选项。

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藤椅

冒泡的可乐 发表于 2016-5-21 20:38:32

hyu9910 发表于 2016-5-21 16:10
图中是E(-4)哈。可以检查该回归的残差项序列，EVIEWS中有选项。

能麻烦您具体说一下嘛？？

板凳

hyu9910

发表于 2016-5-21 20:45:47

冒泡的可乐发表于 2016-5-21 20:38
能麻烦您具体说一下嘛？？

你的EVIEWS回归结果的界面，菜单行选项，可能是左边的VIEW。里面应该能找到有检查RESIDUAL残差序列的，好像是LM-Test啥，就是检查残差序列是否已经I.I.D.不存在序列间的相关性了。

再多细节问题，或者你网上查查？我最近没有相关项目，就记得这些大概。

报纸

冒泡的可乐 发表于 2016-5-21 20:56:02

hyu9910 发表于 2016-5-21 16:10
图中是E(-4)哈。可以检查该回归的残差项序列，EVIEWS中有选项。

请教您一下，如果我模型存在不稳定的时间序列，那会导致我的模型没法办法消除异方差和自相关吗

地板

hyu9910

发表于 2016-5-21 21:16:20

冒泡的可乐发表于 2016-5-21 20:56
请教您一下，如果我模型存在不稳定的时间序列，那会导致我的模型没法办法消除异方差和自相关吗

我认为，如果模型设计做到残差序列是独立和方差稳定的，那么就可以了。检查自回归项之类，可以用ACF/PAC图。检查你的AR~模型设计，可以考察AIC/BIC估计值，和这里讨论的残差序列的检验。

好吗？我最近没有相关项目。如果你担心得特别多，那么找书看得彻底些吧。譬如检查残差序列的做法，是根据AR~模型的理论表达式，那么你去看看基础的理论分析。