GARCH模型中引入虚拟变量后如何在Eviews中回归？

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sunxiaohui1221 发表于 2010-7-19 12:00:54 |AI写论文

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我想用GARCH模型，检验某一事件前后股票收益率波动是否受影响，在条件方差中引入虚拟变量D，取值0或1，具体方程格式在附件里，此时如何用eviews进行回归啊？
要先定义虚拟变量吗？如何定义啊？还有均值方程一般如何选取？
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=861594&page=1&from^^uid=1419595