楼主: strongest
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[问答] 用eviews做GARCH模型的参数估计一定要编程吗? [推广有奖]

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楼主
strongest 发表于 2009-4-7 21:06:00 |AI写论文

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我曾用以下方法做GARCH(1,1):

 Qiuck——Estimate Equation:选ARCH方法,这样做出的C(1)、C(2)、ARCH(1)和GARCH(1)就是参数吗?

还是要编程求出,如用最大似然估计法。谢谢各位啦!!

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关键词:GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS GARCH Views EVIEWS GARCH 模型 参数估计

沙发
wangbb0310 发表于 2009-4-7 21:33:00

不须用编程,在设计参数是要注意,LM约束.

藤椅
strongest 发表于 2009-4-7 22:43:00

请问可以给小弟介绍一下么?谢谢

   我实证做出的参数:ARCH(1)+GARCH(1)>1,具体原因找不出。

  我平稳性检验是不存在单位根的,LM检验1阶的统计量就比较大,所以认为具有ARCH效应了,就进行

GARCH模型的参数估计了。

板凳
hanceland 发表于 2009-4-8 20:33:00
经常做出来的都不满足LM约束,也是有点难办。

报纸
1987625sun 发表于 2009-4-26 14:31:00

貌似就是这么做的

千江有水千江月,万里无云万里天

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