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楼主: peijiamei

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[原创博文] 事件收益率计算程序请教！ [推广有奖]

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楼主

peijiamei 发表于 2010-8-5 10:36:39 |AI写论文

500论坛币

code	date
1	20010102
1	20010103
1	20010105
1	20010506
2	20030201
2	20030206
2	20030406

上面的表格是事件数据

code	date	ret
1	20010101	0.001
1	20010102	0.011
1	20010103	0.021
1	20010104	0.031
1	20010105	0.041
1	20010106	0.051
1	20010107	0.061
1	20010108	0.071
1	20010109	0.081
1	20010110	0.091
1	20010505	0.101
1	20010506	0.111
1	20010507	0.121
1	20010508	0.131
1	20010509	0.141
1	20010510	0.151
1	20010511	0.161
1	20010512	0.171
1	20010513	0.181
2	20030201	0.191
2	20030202	0.201
2	20030203	0.211
2	20030204	0.221
2	20030205	0.231
2	20030206	0.241
2	20030207	0.251
2	20030405	0.261
2	20030406	0.271
2	20030407	0.281
2	20030408	0.291

上面的表格是收益率数据

code	date	rrer(10)
1	20010102
1	20010103
1	20010105
1	20010506
2	20030201
2	20030206
2	20030406

现在要计算上面的表格，也就是对每一个事件发生之后10日的累积股票收益率(累加方法计算)
注意，有的日子里有事件发生但是不是交易日，这样子的情况，需要将事件发生日期顺延到下一个交易日。

在此向SAS版面的各位大牛致以崇高的敬意！

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soporaeternus 查看完整内容

后10天不包含事件日的话用/**/里的条件希望对你有帮助

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关键词：计算程序收益率 coded 股票收益率 terre 收益率程序

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· SAS精彩问答|主题: 2530, 订阅: 30

沙发

soporaeternus 发表于 2010-8-5 10:36:40

data c;
merge a(in=a) b;
by code date;
if a then flag=1;
n+1;
run;
proc sql;
create table d as
select
a.code
,a.date
,sum(b.ret) as rrer label='rrer(10)'
from
(select code,date,n from c where flag=1) a
inner join
c b
on a.code=b.code
and b.n-a.n between 0 and 9 /*1 and 10*/
group by
a.code
,a.date
;
quit;

复制代码

后10天不包含事件日的话用/**/里的条件
希望对你有帮助

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藤椅

sushe1527 发表于 2010-8-5 10:55:33

此处人多，钱多，速来。

板凳

hopewell 发表于 2010-8-5 11:59:16

"累积股票收益率"的公式是啥?

报纸

BraveMadMan 发表于 2010-8-5 12:47:41

Event study?

proc sql;
create table want as
select distinct a.*, sum(b.ret) as rrer
from event as a, rets as b
where a.code = b.code and 0<intck('day',a.date, b.date)<=10
group by a.code, a.date;
quit;

复制代码

Don't get lost in technical details. What is the big picture?

地板

BraveMadMan 发表于 2010-8-5 12:51:26

BraveMadMan 发表于 2010-8-5 12:47
Event study?[code]proc sql;
create table want as
select distinct a.*, sum(b.ret) as rrer
from event as a, rets as b
where a.code = b.code and 0

楼主提供的数据比较特殊。一般来讲，因为股市周六周日休息，日期是不相连的。这样的话，intck给的是10个日历日期而不是10个交易日期。后者应该是一般的event study用的。所以可能还要做相应的修改。