请教商品期货跨期套利策略

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superkitty 发表于 2010-8-30 17:34:58 |AI写论文

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本人最近在研究商品期货的跨期套利，我注意到各研究机构都推出了基于协整的套利策略，我尝试了一下，两个合约之间存在协整关系时，还是很有效的，但是如果不协整，那有什么办法可以比较好的实现套利吗？我想做程序化交易，那种基于成本理论的方法实在很繁琐，不适用，除了协整我查不到其他可以用的统计套利方法，本人是新手，请高人不吝赐教~~

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关键词：跨期套利策略商品期货跨期套利程序化交易研究机构成本机构统计

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