请教商品期货跨期套利策略

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本人最近在研究商品期货的跨期套利，我注意到各研究机构都推出了基于协整的套利策略，我尝试了一下，两个合约之间存在协整关系时，还是很有效的，但是如果不协整，那有什么办法可以比较好的实现套利吗？我想做程序化交易，那种基于成本理论的方法实在很繁琐，不适用，除了协整我查不到其他可以用的统计套利方法，本人是新手，请高人不吝赐教~~

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关键词：跨期套利策略 商品期货 跨期套利 程序化交易 研究机构 成本 机构 统计

搭车，学习

也在做 跨期套利 相关 的飘过
【日内高频跨期套利 -- 商品 股指】

1# superkitty

用协整来做跨期套利的相关我做过一些测试，实盘交易不甚好【历史数据的协整关系系数用在待测试日期的数据内不一定满足当天的协整关系。so..】

求交流

QQ ： 516667408

其实直接做价差的趋势交易，一般很少有考虑谢正关系的

doubc 发表于 2011-7-5 14:10
其实直接做价差的趋势交易，一般很少有考虑谢正关系的

楼上正解，实践才是王道，模型都是浮云