搜索
人大经济论坛 › 标签 › GARCH › 相关帖子

tag 标签: GARCH经管大学堂：名校名师名课

相关帖子

 版块 作者 回复/查看 最后发表
请问怎么用STATA 做GARCH(1,1)模型? Stata专版 addie666 2018-4-29 10 16200 我超爱学习不要阻止我学习 2022-4-2 15:41:00
ARMA-GARCH模型stata命令 Stata专版 717396 2018-4-9 4 11959 MeiLingMagic 2021-9-27 17:06:04
利用R实现含有哑变量的GARCH（1，1）模型参数估计 R语言论坛 jeffery_gr 2018-4-6 1 3421 落音匿 2021-6-14 00:13:50
悬赏 如何将GARCH（1,1）估计的日波动率 转化成一段时间的波动率 - [悬赏 50 个论坛币] Stata专版 addie666 2018-5-4 4 7874 zzzoeyy 2021-1-26 11:55:46
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立 EViews专版 huangyiqian 2018-4-15 7 2742 不后悔1 2020-9-15 15:43:03
ARCH和GARCH模型讲义 attachment 经管文库（原现金交易版） daka123 2018-5-6 0 1465 daka123 2018-5-6 17:45:18
论文三稿模型疯了 坛友说 启飞crat 2018-5-6 0 112 启飞crat 2018-5-6 15:03:23
DCC-GARCH急求 EViews专版 ssstenten 2018-4-30 3 1497 Terry950901 2018-4-30 20:40:07
谁能给我讲讲GARCH 坛友说 dengyunwy 2018-4-28 0 104 dengyunwy 2018-4-28 14:34:53
波动率估计 经济社会统计专版 xiezhuangzhaung 2018-4-23 0 772 xiezhuangzhaung 2018-4-23 09:35:43
求助关于R语言 GARCH，ARMA 估计比真实值大而且如何反差分，收益率变成价格。看价格图 经济社会统计专版 likeyying 2018-4-21 0 1501 likeyying 2018-4-21 17:39:34
急求组合VaR的计算方法！因为序列是尖峰厚尾分布，已用GARCH求出单个风险资产的VaR 金融学（理论版） 张小米peanut 2018-4-20 0 1308 张小米peanut 2018-4-20 13:49:52
GARCH(1,1)数据源问题 R语言论坛 k6665780 2018-4-14 4 1014 k6665780 2018-4-20 09:32:11
求问GARCH的数据问题 EViews专版 k6665780 2018-4-14 3 1266 祝贺人大 2018-4-16 10:11:36
R语言 做GARCH模型参数估计。提示错误。 “”tsp等等“”请大家帮忙看看~ attach_img R语言论坛 likeyying 2018-4-14 1 2899 likeyying 2018-4-14 20:09:45
R语言 GARCH模型 用GEVStableGarch包里的 gsFit （其中的基于稳定分布）老出现错误 attach_img R语言论坛 likeyying 2018-4-14 1 2224 likeyying 2018-4-14 20:00:23
悬赏 GARCH模型对金融市场波动性刻画的一些证明 - [悬赏 100 个论坛币] attach_img 悬赏大厅 catters31 2018-4-14 1 893 catters31 2018-4-14 10:55:23
Stata13(mgarch部分)软件自带操作手册 attachment Stata专版 力行大迪 2018-4-12 0 1012 力行大迪 2018-4-12 09:15:37
作业4. 计算波动率 - [阅读权限 255] 方能胜-西南财经大学金融学院-金融风险管理 fnengsheng 2018-4-12 0 446 fnengsheng 2018-4-12 09:05:06
GARCH模型的残差项和方差项通过的p值是什么 金融工程（数量金融）与金融衍生品 王大锤锤 2018-4-4 0 1259 王大锤锤 2018-4-4 20:34:32
1 ...153154155156157158159160... 196下一页

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-7 13:30