标签: GARCH经管大学堂：名校名师名课相关帖子 |
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如何根据标准化残差序列以及GARCH模型，得出原来的收益率序列 | R语言论坛 | Chen_li 2017-12-31 | 3 2755 | 赵安豆 2024-8-2 17:13:26 |
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加入虚拟变量后GARCH模型的均值方程不显著了 | EViews专版 | 矛头团购 2017-12-31 | 3 3912 | Morgolis 2023-5-10 20:26:12 |
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OXmetrics做garch - [!reward_solved!] | 求助成功区 | ctdaiyimin 2018-1-4 | 4 2019 | 小魔仙11 2021-3-30 23:24:04 |
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R语言用极大似然估计方法估计GARCH模型参数报错
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R语言论坛 | 欲宇内 2018-1-12 | 8 4838 | melodyjjl 2020-6-15 19:24:59 |
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DCC-GARCH | R语言论坛 | DUQUANYING 2018-1-14 | 18 8458 | mj谢 2020-6-9 20:50:03 |
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已经建立好了garch(1,1)模型，下面该怎么去计算var的值啊？ | 数据交流中心 | 李丽331076503 2018-1-12 | 1 1124 | 计量经济学lee 2020-3-3 21:22:55 |
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R语言如何做ARIMA-GARCH拟合？ | R语言论坛 | snakely 2018-1-17 | 8 7768 | Camera_TJ 2019-11-3 11:28:00 |
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基于蒙特卡罗及GARCH模型的VaR计算的R代码，下面附有使用数据
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灌水吧 | houmeijunjun 2018-1-16 | 5 3478 | 鱼汤ss 2019-4-10 22:25:10 |
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garch模型匹配结果不一样的序列能做copula吗 - [!reward_solved!] | 求助成功区 | ctdaiyimin 2018-1-4 | 3 955 | wpsgyx 2018-3-16 10:34:00 |
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有偿求助，DCCGARCH模型R实现 | R语言论坛 | h_ray0 2017-12-29 | 2 1650 | 安安岳 2018-3-15 08:57:16 |
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Garch常数项不显著 | 悬赏大厅 | 草原狐 2018-1-15 | 2 1636 | 草原狐 2018-1-15 15:44:55 |
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求助 动态面板数据GARCH模型~~ | Stata专版 | 苏筱寞 2018-1-13 | 0 1668 | 苏筱寞 2018-1-13 17:01:34 |
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求助python如何提取模型的参数
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python论坛 | lwy715175452 2018-1-10 | 0 1225 | lwy715175452 2018-1-10 16:51:12 |
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利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著 | EViews专版 | huazhibankai123 2018-1-10 | 0 968 | huazhibankai123 2018-1-10 09:27:05 |
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garch模型 | 坛友说 | Mr·徐 2018-1-9 | 0 182 | Mr·徐 2018-1-9 09:52:35 |
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GARCH模型的ARCH项不显著，说明什么问题 | MATLAB等数学软件专版 | 水轻轻 2018-1-5 | 0 1695 | 水轻轻 2018-1-5 17:54:46 |
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garch模型 | 坛友说 | Mr·徐 2018-1-5 | 0 208 | Mr·徐 2018-1-5 10:06:58 |
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二元GARCH怎么做啊 | 坛友说 | kaojao 2018-1-3 | 0 253 | kaojao 2018-1-3 12:29:13 |
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R语言用rugarch包做e-garch模型
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R语言论坛 | 中国梦丶 2017-12-22 | 0 3336 | 中国梦丶 2017-12-22 18:04:07 |
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求救求救 | 金融学（理论版） | 酒黛 2017-12-18 | 0 948 | 酒黛 2017-12-18 20:00:00 |
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