ARCH和GARCH模型讲义

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一、金融时间序列的特点条件分布：ARCH和GARCH
寻找其他分布形式来描述，主要有t分布，GED分布和g&h分布

二、ARCH模型
ARCH，autoregressive conditionally heteroscedastic，自回归条件异方差模型
条件：在时间序列中，给出不同的时点的样本（对于不同时点的观测值），得到残差的方差是不同的，故方差随时间给出的条件而变化，即异方差。

2.1  条件矩
2.2   ARCH模型的导出
2.3  ARCH（1）模型的参数约束
2.4   ARCH效应检验

三、GARCH模型
……
……

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC