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分享 绝对和相对风险厌恶系数
accumulation 2015-4-16 23:21
金融经济学中的理论是这样说的，当且仅当决策者的关于财富的冯诺依曼摩根斯坦效用函数是严格凹的时候，决策者是风险厌恶的。也就是说其效用函数u（w）（其中w是财富）的一阶导数为正，二阶导数小于0，那么绝对风险厌恶系数大于0. 如果其风险厌恶系数小于0， 则说明其效用函数是凸的，即他是风险偏好的。 同时，绝对风险厌恶系数如果是小于0，就说明当决策者面临一项风险资产时，他所要求的风险补偿小于0，而风险厌恶者通常要求正的风险补偿。也可以这样理解，绝对风险系数小于0的决策者偏好高风险，低收益的资产，那他肯定是风险偏好者。
个人分类: 金融工程|0 个评论
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