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求助:结构突变单位根检验的临界点 计量经济学与统计软件 celon081211 2009-7-20 1 2445 胖胖小龟宝 2015-4-8 15:29:22
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中国土地改革逼近临界点 attachment digest 农林经济学 sfhsky 2007-12-29 52 14424 搜然 2013-3-19 10:44:22
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PMI连续10个月位于景气临界点之上 真实世界经济学(含财经时事) fgq5910 2010-1-4 0 1014 fgq5910 2010-1-4 10:09:29
PMI连续9个月高于临界点 经济运行已入高位平台 真实世界经济学(含财经时事) bnsh 2009-12-2 0 986 bnsh 2009-12-2 09:23:34
6月中国PMI为53.2% 连续四个月位于临界点以上 真实世界经济学(含财经时事) wbcai276 2009-7-1 1 1232 yaowei6588 2009-7-1 14:46:13
[求助]若时间序列数据：第一阶段为带时间趋势；而第二阶段为平稳序列，请问如何寻找和检验两阶段的临界点 宏观经济学 acctfangyq 2008-11-1 3 2585 爱萌 2008-11-3 15:51:00
中国土地改革正在“临界点” 农林经济学 lanzhouadu 2008-5-27 0 2431 lanzhouadu 2008-5-27 18:22:00
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请教关于制度创新中的临界点问题 制度经济学 尼尼熊 2007-12-5 4 2405 尼尼熊 2007-12-6 22:22:00
央票对冲可持续性临界点：汇率调整的底线 真实世界经济学(含财经时事) nowforever 2006-9-4 0 2037 nowforever 2006-9-4 12:31:00
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分享 中国股市泡沫的临界点模型研究
accumulation 2015-7-4 15:10
股市泡沫临界点模型（LPPL 模型）是由Didier Sornette在2003年提出的对数周期性幂律模型。随着2008年金融危机的发生全球范围内也发生了股市的崩盘，LPPL 模型在国外股票市场中得到了印证。该模型认为市场坍塌是由羊群行为与正反馈作用导致的，模型认为通过对历史股价数据进行模拟可以预测出泡沫破灭的时点，并且对投资者进行合理的投资决策与提前防范风险有指导作用。 本文的研究目的是探讨该模型在中国市场是否适用，模型是否具有较强的预测能力和稳定性。本文首先回顾了LPPL模型的理论基础与推导机制，然后使用中国市场的数据进行实证分析，结果表明LPPL模型能够预测出崩溃点。但模拟结果不够稳定，时间窗口的改变会严重影响到预测的崩溃点。于是本文提出通过滤波、移动平均的方法进行改进，并根据LPPL模型特性探讨提高模型稳定性的试验，实证结果表明滤波和移动平均的方法都可以提高模型的稳定性。
个人分类: 金融工程|0 个评论
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