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tag 标签: 经济学经管大学堂：名校名师名课

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分享 经济学（下册）看完了
vanhongbin 2015-1-3 17:56
1月3日匆匆忙忙地终于看完了。感觉下册（宏观经济学）不好懂。 看着人都有点晕。
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分享 虚拟变量交互项的解释
accumulation 2015-1-2 19:19
以伍德里奇《计量经济学现代观点》上的两个例子为例： 1.性别与婚姻对工资的影响： log（wage）=0.321-0.11*female+0.213*married-0.301*female*married；虚拟变量为0-1变量，基准组是未婚男性；对这个模型，解释是：如果对男性，结婚后工资会比基准组上升21.3%；如果对女性，如果其未婚，则工资会比未婚男性低11%，如果其已婚，则工资比未婚男性低100*（0.11-0.213+0.301）%=19.8%； 对每一项具体解释，则可认为，婚姻对工资有促进作用，但是，对女性而言，婚姻与性别的交互作用对工资产生了一个负的作用，因此，影响已婚女性的因素共：性别单独对工资的负作用，婚姻对工资的正作用和性别与婚姻交互作用产生的对工资的负作用之和； 2.棒球运动员薪水的影响因素： 讨论了棒球运动员的种族，以及该运动员种族与其所在城市该种族占人口的比例之间的交互项，两者对棒球运动员薪水的影响，参见伍德里奇《计量经济学现代观点》。
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分享 今天写第一篇日志，以后有对经济学的感悟及转发都记录在此了
cherishev 2015-1-2 19:13
坚持
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分享 考证《资本论》商品的交换价值是虚幻存在〈七〉
lisi1948 2015-1-2 09:44
考证《资本论》商品的交换价值是虚幻存在〈七〉 现在我们有必要来重读，马克思在《 1844 年经济学哲学手稿》的这部早期著作，在揭开“货币”在现实存在的利弊，那是这样说的： “ 货币 ，因为 它具有购买一切东西 的 特性 ，因为 它具有占有一切对象 的 特性 ，所以是 最突出 的 对象 。 货币的特性 的普遍性 是货币 的 本质 的 万能 ；因此， 它被当成万能之物 ----- 货币是需要和对象之间 、 人的生活和生活资料之间的 牵线人 。但是，在我和我的生活之间充当 中介 的那个东西，也在我和对我来说的他人的存在之间充当 中介 。对我来说他人就是这样。 ”（《马克思恩格斯全集》人民出版社 2002 年 10 月第 2 版，第 3 卷第 359 页）。 我们从马克思通过考察在现实存在的货币而看到的 弊 ：是“ 因为它具有购买一切的特性 ”，以及“ 它被当成万能之物 ----- ”。同时，马克思在现实存在的考察中，也看到了货币的 利 ：在“ 货币是需用和对象之间、人的生活和生活资料之间的牵线人 。” 同时，我们也通过马克思在考察现实存在的证明：认为 货币 这个“ 牵线人 ”，它“ 在我和我的生活之间充当中介的那个东西 ”即货币是起着媒介的现实作用。也就是说， 货币 “ 也在我和对我来说的他人的存在之间充当中介 。”而且货币的这个中介，在“ 对我来说他人就是这样 。”由此可见，货币的利是在于用好它是“牵线人”的中介活动和中介运动的现实作用。 那么，马克思在“ 1844 年上半年”在对什么是货币的定义，以及要揭开货币在现实存在的通病，应该是在提供给我们在走中国特色社会主义道路的研究经济学，要如此来看待人民币的理论前提。 当然，马克思在《资本论》确定货币的理论前提，那是背离了《 1844 年经济学哲学手稿》的马克思哲学在揭开：货币在现实中的利与弊的界定。也就是说，《资本论》是背离了马克思哲学在对货币确定的利，而是跟随政治经济学家对货币的弊，在认为： “ 一种物质只有分成的每一份都是均质的，才能成为 价值 的适当的表现形式，或抽象的因而等同的人类劳动的 具体形式 。另一方面，因为 价值 只是在量上不同，所以 货币商品 必须只能有纯粹量的差别，必须能够随意分割，又能够随意把它的各部分合并起来。大家都知道， 金和银 天然具有这一切 属性 。 ”（《资本论》〈根据作者修订的法文版第 1 卷翻译〉中国社会科学出版社， 1983 年 1 月第 1 版、第 69-70 页）。 实际上，马克思哲学是在对抽象关系的抽象存在的批判，而且是反对分割“事物的自身存在”着的实体和自我意识的对立。 可是，《资本论》认为“ 物质只有分成每一份都是均质 ”的抽象方式来“表现形式”，是与马克思哲学而脱离的。因为，在“ 抽象的因而等同的人类劳动的具体形式 ”，那不是现实存在的真实性，而是虚幻存在。 实际上，在现实存在的人类劳动是有用劳动，才能生产出产品、才能消化生产过剩的产品，这才是能促动生产和消化生产过剩的有用的服务劳动，才是有用劳动。然而，阻碍生产或阻碍消化生产过剩的劳动，不是有用劳动、而是无用劳动。 可是，《资本论》却将“商品”等同“价值”。也就是说，《资本论》在将“价值”当成是“货币商品”，是错觉。 实际上，商品不是产品，所以商品更不是货币。因此，《资本论》是不可将 货币 看成“ 只能有纯粹量的差别 ”来确定：“ 必须能够随意分割 ”货币与产品、商品、服务等等的有用劳动。这种分割只能导致将无用劳动充当有用劳动。也就是说，货币与有用劳动是不可分割的社会经济、历史经济的自身存在。更不可“ 随意把它 〈即货币纳入到价值形式〉 的各部分合并起来 ”。 在现实存在中，货币不是同“ 金和银 天然具有这一切 属性 ”即矿藏品。货币是促进社会经济发展和推动历史经济进程的媒介即中介活动和中介运动的 牵线人 。 可惜的是，《资本论》没有延着马克思哲学在开辟出的现实关系的现实存在的考察前提走下去，而是采用借鉴黑格尔哲学的思辨辩证法的推论方法在推论： “ 货币商品 的使用价值二重化了。它作为商品具有特殊的使用价值——如金可以用作奢侈品的原料，可以镶牙等等——此外，它又取得一种由它的特殊的社会职能产生的 形式上 的 使用价值 。 ”（同上卷、第 70 页）。 实际上，货币在现实关系的现实存在，它不“ 如金可以用作奢侈品的原料 ”、也不“ 可以镶牙 ”。因为货币是纸币。纸币，离开了法律的确立，它就是一张废纸。 因此，《资本论》在确立“货币商品的使用价值”就不是现实存在，而是虚幻存在。因为，货币是在法定下的确立。那么法定货币应当是有用劳动和有益消费的中介活动，即中介运动的媒介即牵线人。 那么，商品的价值形式不能等同货币形式，不能等同产品形式，也不能等服务形式。 实际上，由于《资本论》在将货币等同“商品的使用价值”，所以将货币等同商品。同时，在将货币当成是“ 特殊的社会职能产生的 形式上 的 使用价值 ”，是极其错误的。 因为，将货币当成是“货币商品”的“使用价值”，在现实中必然会滋生出货币“ 它具有购买一切的特性 ”，也就在将“ 它被当成万能之物 ”。应当说，在我们生活着的二十一世纪的金融危机的根源，那是出自《资本论》在以下的认为： “ 既然一切商品只是 货币 的 特殊等价物 ，而 货币 是它们的 一般等价物 ，所以 货币 在它们面前充当 一般商品 ，而它们在 货币 面前只代表 特殊商品 。 ”（同上卷、上页）。 实际上，在我们时代暴发出的金融危机，也是由于 货币意识 在将“ 一切商品 ”，而当成“ 是货币的特殊等价物 ”即“ 特殊等价物 ”的“ 一般等价物 ”看待，所以货币，也就不是社会经济发展的中介活动的媒介，也不是历史经济进程的中介运动的牵线人。实际上，货币在二十一世纪的现实存在，仍然被当成是赚钱人在统治世界的金融工具。 那么，究竟怎样才能实现“ 货币是需要和对象之间 、 人的生活和生活资料之间的 牵线人 ”的中介活动和中介运动，是“ 在我和对我来说的他人的存在之间充当 中介 ”呢？实际上这个历史任务，也只有在走中国特色社会主义道路的中国人，有能力、有条件来实现。 集大成经济学研究室 理思 于阳新 2015-1-2 日
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分享 宏观经济学—20141230
accumulation 2014-12-30 19:53
1.ZF支出的暂时性、持久性增加对利率、产出和投资的影响； 2.李嘉图等价原理、公开市场操作及其中性、李嘉图等价原理成立的条件； 3.原油价格下跌与俄罗斯卢布贬值、通货膨胀、汇率稳定、资本外逃、利率上升；
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分享 宏观经济学课件—真实经济周期模型
accumulation 2014-12-28 16:54
1.经济周期现象 2.宏观经济变量—顺周期性、无周期性、逆周期性 3.经济周期：在经济增长的过程中，产出、消费、投资、就业等变量在长期趋势上下反复波动 4.真实周期理论：供给方面的变动是产出变动的主要原因；通过供给方面的冲击解释产出的变化 5.RBC理论中加入一些劳动市场理论后，可以较好解释就业和失业问题；真实经济理论认为货币市场对于实际经济活动不是很重要，即货币中性 6.凯恩斯理论：短期需求不足；凯恩斯理论的挑战：20世纪70年代的滞涨 7.理性预期革命和真实周期理论因此产生 8.新凯恩斯学派—经济在短期内的波动是源于需求方面的因素，而不是供给方面的因素；凯恩斯学派的基础-价格的粘性；凯恩斯学派与真实周期理论均有一定的局限性 9.凯恩斯学派认为经济在短期由于需求不足从而导致实际产出低于经济的潜在产出，就业规模也低于充分就业 10.广义的资本存量包含企业的固定资本（机器、设备）、存货，还包含政府的资产（道路、桥梁、公立学校、国防武器等基础设施投资），家庭的资产（住宅、汽车、家具等），人力资本（考虑了医疗、教育等对人的影响） 11.长期来看，资本存量与总产出的比值是比较稳定的 12.私人投资的波动性较大，一般波动性是GDP的3-4倍，且是顺周期的 13.政府投资的行为往往不由市场决定，一般来说与衰退间不具有相关性 14.政府投资往往作为一种经济刺激的手段—财政政策，其目标是维持经济的稳定，如就业、信贷市场的稳定，因此政府投资在衰退期间会略有上升 15.净出口在经济波动中的特征：经济高涨时，进口消费相对于出口增加的比较快，逆差较大；经济增长，顺差减少；因此变动率相反 16.生产函数中的资本—当前的投资不能立即决定当前的产出，投资的产出只能在下一阶段体现出来；新古典假设满足所有索洛模型的性质；假设资本投入会得到充分利用，即资本利用率等于100% 17.如果家庭进行投资，那么对于产品需求的总量就等于消费和投资之和 18.资本存量的变化等于净投资 19.资本的自由流动，确保生产者把所有的资本存量有效率的使用 20.前期的资本存量是事先决定的，投资的决策就变为生产者权衡投资成本和收益 21.名义回报率与名义利率的相对大小决定了资本的流向 22.资本的边际产出与折旧率之差等于真实利率 23.资本存量受到利率和折旧率负向的影响；当利率和折旧率上升时，均衡的资本边际产出下降，意愿的资本存量下降 24.总投资需求的函数—折旧率对投资需求的影响方向不确定 25.影响储蓄和投资的因素是不同的，比如净投资需求随着实际利率下降或者资本的边际产量曲线上移而增加。收入的增加或者实际利率上升时，家庭的实际储蓄下降 26.真实经济周期模型：包含了投资的一般均衡模型；总需求部分多出了企业的投资需求；收入效应在此模型中不能抵消：之前的模型中没有投资，所有的信贷之和为零；而此模型中，社会净储蓄是正的，因为投资需要储蓄来弥补；财富效应会抵消一部分消费的增加 27.生产函数的暂时性向上平移，不考虑要素边际产出的变化；总供给和需求都发生向右的平移，但总供给的增加要大于总需求的增加；为了使得市场出清就需要均衡利率的下降来出清 28.模型预测：产出与需求都是顺周期的，而利率是逆周期的，劳动供给略有减少；扩张性的冲击导致了利率的下降，新利率水平下投资水平比原来增加了 29.当生产函数的上移伴随着边际产出的增加，那么家庭会增加劳动力的供给，且暂时性的边际产出增加带来的跨期替代效用也进一步增加了工作量的增加 30.在上述模型中，实际利率是反周期的，但实际数据中预期的实际利率有弱顺周期性 31.实际情况中，总需求扩张大于总供给扩张，导致利率上升，生产函数暂时性的扩张是不足以导致利率上升的 32.当存在持久性的生产函数冲击时，财富效应变得重要，对于消费有着很强的正影响，对于工作量有着很强的负影响，部分抵消了总供给的上升，最终的结果是实际利率不发生变化 33.投资发生大规模变动的原因：资本生产率的变化，即生产函数斜率的变化 34.总需求方的投资需求增加了，实际利率和产出都相应增加了，但上升的利率减少了消费，使得投资的增加大于产出的增加 35.总需求的增加是生产性的，即生产函数的正冲击导致投资需求的增加；生产函数的冲击：暂时性的冲击与持久性的冲击的组合，即短期与长期的冲击，TFP冲击不仅影响生产函数的平移，还影响生产函数旋转；三种变化：暂时性、持久性、MPK的变化
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分享 宏观经济学课件—市场出清模型中的通胀
accumulation 2014-12-28 16:17
1.货币供给一次性的变化造成价格水平一次性的变动，但不影响长期的利率水平、产出水平和其它真实变量； 2.假设了预期通胀率等于实际通胀率。更一般的情形下，影响家庭跨期决策的是预期的真实利率； 3.货币的回报率与债券的回报率之差，即名义利率决定了持有货币的利息损失； 4.货币的中性：货币数量一次性的变化只影响名义变量，不影响实际变量； 5.货币超中性是对货币中性概念的拓展，指的是货币量随着时间任意的变化（任意时间路径）均不改变所有实际变量； 6.货币中性认为货币的水平值不影响实体经济，而货币超中性认为货币的增长率不影响实体经济； 7.结论：当货币的名义增长率保持恒定时，有以下结论成立：价格水平的增长率等于货币存量的增长率，实际货币余额保持不变；名义利率保持不变，且等于真实利率和通胀率之和，通胀率对于名义利率有着一对一的影响； 8.价格水平上升的幅度取决于：一、名义利率上升的幅度；二、实际货币需求对名义利率的弹性； 9.总结：货币增长率一次性上升带来的结果是：实际利率、实际工资率和产出水平保持不变；通胀率、名义利率、名义工资增长率等于货币增长率； 10.当人们意识到未来增加的通货膨胀后，就会在政策真正实施以前减少货币的需求，从而减少T时刻的通胀的变化带来的损失；这一行为将导致价格水平提前上升，给定真实利率，这也意味着名义利率也会提前上升； 11.当完美预期不存在的时候，未预期到的通货膨胀更容易产生实际效应。比如以名义利率定价的合约，未预期到的通胀将影响债权债务人的财富分配和投资消费决策； 12.通货膨胀与铸币税； 13.货币增长率可以解释为铸币税率，但税基是内生决定的； 14.拉弗曲线；
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分享 宏观经济学课件—通货膨胀
accumulation 2014-12-28 16:08
1.通货膨胀与通货紧缩的概念； 2.货币供给不变时，货币需求一次性减少（比如石油危机、歉收、罢工、金融创新等）会使得价格水平一次性上升。只有货币需求持续的减少才有可能解释通货膨胀； 3.对于绝大多数国家来说，产出在长期是不断增长的，金融创新对于货币的节约也是有限的。这意味着实际货币需求是增加的，在供给保持不变时，经济应该更有可能是通缩而不是通胀； 4.价格水平的持续上升，产出的不断增长与市场出清模型的结论相反； 5.货币供给速度与通货膨胀速度成高度的正相关； 6.拉美危机：二战后，拉美国家进行大量投资，用于基础设施建设，然而拉美国家的储蓄率不高，因此他们向世界银行等机构进行资本借入，世界上大量资本寻找投资或投机的地点，因此世界资本大量流入拉美国家；拉美国家的主权债务大量增长； 7.影响主权债务的因素：本国的经济增长率、国际市场上借贷利率； 8.资本外逃：人们对该国的预期悲观，不希望持有当地货币，造成当地货币贬值，央行为了进行干预，国内利率上升； 9.东南亚金融危机：泰铢贬值，泰国政府增加利率，资本外逃； 10.当前的俄罗斯经济：卢布大量贬值，央行不断加息，资本不断外逃，俄罗斯的能源从提供到欧洲市场转移到提供到中国市场； 11.价格水平的增长率与货币的增长率有着强的正相关性，相关系数0.99； 12.如果货币增长率超过价格增长率，实际货币余额就会增加，在均衡时货币需求等于货币供给，这意味着决定真实货币需求的两个重要因素：产出和利率会相应变化； 13.以卢卡斯为代表的理性预期(rational expectation)学派的观点认为经济个体在充分利用当前所有的可用信息后，以尽可能好的方式，对于未知变量进行预测或者估计； 14.理性预期：宏观经济的微观基础；例：人们决定跨期的消费，就要预测未来的价格水平，未来是不确定的，因此在跨期决策时要进行通货膨胀率的预测； 15.卢卡斯批判：过去评判政策对家庭决策的影响是对总需求曲线、总供给曲线的平移进行推断；这种分析的漏洞：家庭会对将来进行理性估计，因此，政府的曲线将会发生变化，而不是简单平移； 16.名义利率一般为正，但实际利率可以为负，以名义利率增长的债券价值无法抵消通货膨胀率； 17.当预期的通胀率高于（低于）真实的通胀率时，那么预期的真实利率低于真实利率； 18.由于未来通胀率的水平无法精确预测，市场上借贷双方可以通过指数化(indexation)的借贷安排来规避通货膨胀风险； 19.指数化：一种合约机制，支付额根据一般价格水平的上升或下降进行向上或者向下的调整，从而使得支付的实际价值不受通货膨胀的影响； 20.当预期的真实利率不变或者很稳定时，名义利率就反映了通货膨胀的预期； 21.名义利率与预期通胀率基本有相同的趋势； 22.当预期的真实利率比较稳定时，实际通胀与预期通胀的偏离值可以反应真实利率的变动趋势。比如未预期到的大幅通货膨胀意味着真实利率大幅下降；
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分享 宏观经济学课件—劳动市场与工资率
accumulation 2014-12-28 15:23
1.劳动市场与市场出清的基本模型： （1）工资的价格接受者； （2）劳动需求：边际生产率MPL、劳动需求函数、商品供给函数； （3）劳动供给与消费需求：替代效应、财富效应、利率R的跨期替代效应； （4）劳动总供给函数与消费总需求函数； （5）劳动投入增加对厂商的两个效应； （6）利润最大化厂商—劳动的边际收益等于边际成本—生产要素； （7）新古典生产函数假说：劳动的边际产出递减；因此向下；劳动的边际产出就是劳动的需求曲线； （8）如果技术使劳动边际产出增加，则劳动需求曲线会上移，给定同样的劳动价格，厂商会增加对劳动的需求—均衡经济周期模型； （9）假设劳动力是同质的，则每个家庭在市场上会获得相同的工资率； （10）市场通过价格和市场竞争，最终使各个厂商的边际产出相等； （11）财富效应会使家庭增加消费，减少劳动的供给； （12）利率在劳动力市场中的跨期替代效应； （13）利率不影响劳动力需求，但影响劳动力供给； （14）实际工资的财富效应为0； 2.劳动市场的出清： （1）劳动市场的出清条件； （2）利率上升，人们倾向于当期劳动，因此劳动力供给会向右移动；即跨期替代效应； （3）劳动供给是顺周期性的，真实GDP与真实工资率正相关； 3.商品市场的出清； 4.生产函数持久按比例向上移动的冲击： （1）劳动市场的反应；技术进步增加了对劳动的需求，而财富效应使得劳动供给会减少，因此使得真实工资率上升； （2）商品市场的反应； 5.名义工资率的确定与货币中性的扩展； 6.宏观经济模型中的劳动市场；
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分享 宏观经济学课件—市场出清模型
accumulation 2014-12-28 15:06
市场出清的基本模型： 1.总量一致性条件： （1）总量一致性条件：商品市场、信贷市场、货币市场； （2）总量一致性条件的解决方法：市场出清方法、凯恩斯模型； 2.市场出清： （1）瓦尔拉斯的市场法则； （2）商品市场出清； （3）影响总供给和总需求的因素—利率的跨期替代效应； （4）不影响总供给和总需求的因素； （5）商品市场出清的图解； （6）货币市场出清—利率上升减少真实货币需求，收入增加增大真实货币需求； （7）货币市场出清的图解； （8）一般市场出清与一般均衡理论； （9）市场出清假说—价格的充分调整； （10）市场出清—市场能够自发实现资源的有效配置； （11）市场出清的挑战—凯恩斯学派关于劳动力市场、商品市场与投资的认识； 3.供给冲击： （1）生产函数的暂时变化：平行、按比例； （2）生产函数的持久变化：平行、按比例； （3）实证分析-经济衰退时工作量减少，经济高涨时价格水平降低； （4）供给：生产函数边际产量的变动—均衡的工作量是顺周期的； 4.货币存量的变化： （1）货币存量变化对出清物价水平的影响； （2）货币中性； （3）货币数量论； （4）货币主义； 5.货币需求的变化：金融创新； （1）金融创新导致货币需求函数逆时针旋转； （2）金融创新导致价格水平上升、实际货币余额下降；
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分享 计量经济学—20141227
accumulation 2014-12-27 12:20
1.《计量经济学导论》这本书内容丰富，总体上可分为横截面数据分析、时间序列数据分析和一些专题分析，最后一章是总结一下如何用本书中的研究方法写一篇综合报告，内容属于中级计量； 2.本书例子非常丰富，而且浅显易懂，并不涉及多少微观、宏观的基础知识；论坛上有相关例子的数据，建议下载下来，然后利用stata或其它统计软件练习一下，只有练习过才能真正理解计量经济学的方法； 3.伍德里奇这本书的习题很重要，论坛上有习题解答的英文版，习题分为理论习题与计算机习题；
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分享 宏观经济学—2014f
accumulation 2014-12-26 23:58
巴罗—宏观经济学 1.宏观经济学研究的问题与GDP的度量 2.价格指数 3.经济增长与索洛模型 4.内生经济增长 5.微观基础 6.利率与两期模型 7.货币总需求与利率 8.市场出清模型 9.劳动市场与工资率 10.通货膨胀 11.市场出清模型中的通胀 12.真实经济周期模型 13.失业问题 14.ZF消费 15.税收和转移支付 16.公债 17.国际商品和信贷市场 18.汇率问题 19.凯恩斯理论与IS-LM模型 20.Bubbles
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分享 宏观经济学—经济周期理论的进展
accumulation 2014-12-26 23:34
1.实际经济周期理论和新凯恩斯主义经济学 2.实际经济周期理论假设，价格是有完全的伸缩性的，即使在短期 3.实际经济周期理论假设，名义变量不影响实际变量 4.实际经济周期理论强调经济中的实际变动，例如生产技术的变动 5.新凯恩斯主义经济学-把IS-LM模型作为总需求理论来接受，并试图修正总供给理论；市场的不完全性使工资和价格有粘性，并引起经济对自然率的偏离 6.鲁滨逊的经济学 7.鲁滨逊经济中，波动与货币政策、粘性价格或任何一种市场失灵无关 8.真实经济周期理论强调使用微观经济学工具来建立模型—经济人在生产技术和资源的约束条件下的利益最大化决策 9.真实经济周期理论—动态随机一般均衡模型DSGE—最优化一般均衡模型 10.在一次冲击之后，产出不存在回归先前趋势的倾向，因此波动不是对趋势的偏离 11.真实经济周期模型假设所有个人都是相似的 12.技术冲击导致产出、工作努力程度、消费和投资的变动，这些变动不是由于市场失灵，而是经济人作出的最优选择，整个经济始终处于帕累托最优状态 13.真实经济周期中的总供给与总需求模型 14.有利的技术冲击的影响 15.ZF购买的增加 16.真实经济周期理论反对把经济增长与经济波动分开讨论 17.经济波动是经济人对外部经济冲击作出理性反应的结果 18.政策含义-波动是帕累托最优的、货币中性、技术进步率与制度 19.劳动力市场 20.产出增长与索洛剩余 21.真实经济周期理论中货币供给的内生性问题 22.工资与价格的伸缩性 23.交错使工资与价格的总体水平逐渐调整
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分享 好鱼讲经济学
972453785 2014-12-14 18:35
最开始是鱼头写的一个段子：女子叩问禅师：“生活不如意，身边的人和事让我难以忍受，无法融入社 会。”禅师拿出一个小杯子让女子朝里面倒水，很快水就满了。禅师又拿出一个大杯子。这次水倒完了 ，杯子也没满。女子若有所思的点点头：“您是说，只有胸怀宽广，才能包容一切？”禅师摇摇头：“ 我是说，女人，关键要杯大。” 或者是由于经济学家大多是男性的缘故。2011年debenhams百货公司的研究人员完成了一部《大英帝 国胸部史》的研究报告。报告指出女性胸部大小和经济景气息息相关，在1920年至1940年经济大萧条时 期，女性平均罩杯仅有28A，不过在经济逐渐好转的50年代，女性胸部增至30B，如今，英国女性的平均 罩杯达到36D的巅峰，百货公司甚至推出K罩杯胸罩，吓坏不少人。与之相呼应，日本黛安芬公司公布一 组统计数字：1980年，日本女性有近六成穿A罩杯内衣；1988年，同样的罩杯只有三成女性能挤得进去； 2004年的时候，A罩杯的出货量只剩下10%。日本经济学家甚至相信，日本女性的罩杯尺码，基本上随 1991年日本泡沫经济破灭以来十余年的两度复苏而同步地向上提升。 既然亚当斯密和凯恩斯家乡的学者以及苍老师家乡的学者都这样说了，女性胸部大小和经济景气息息相关的理论想必是没有疑问了。却有好事者指出：“好鱼，天朝女性的胸部越来越大，这些年经济也不见景气啊，所以嘛，资本主义那一套理论是行不通的”。我一时语噎，如孔乙己般涨红了脸，怒睁了圆目，脸上青筋条条绽出，“那···那分明是挤出来的！” 写这篇小文时，我正在为了混个学位苦苦的写论文。时而感觉时间不够用，时而悔恨自己先前浪费了好多时间，后来想到女人的胸部，写了这篇小文，又想起那句经典的名言：“女人的乳沟就像时间，挤一挤，总会有的。”顿时恍然大悟。
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分享 【转】计量经济学学习心得
shinelynne 2014-12-12 11:14
当初一个舍友来自西部地区，从没学过计量（OLS都没学过）。但毕业论文老板要求用数据说话，发愁。我于心不忍，告诉她：我每天晚上自习回来，睡觉前花10分钟给你讲解一下STATA的操作和出来的各项结果意义。第一天，我讲了OLS。画了一张散点图和一根直线，用了1分钟就让她完全理解了OLS的精髓，这是用来干啥的。后面9分钟讲解了STATA的操作和OLS的各种变种。结果只一个星期，讲完五种方法（下面会介绍），她信心大增。后来一下子发了好几篇CSSCI，计量做的天花乱坠，让人误以为是一个大师。毕业论文也顺利通过。她说我的方法是当今世界上最快的计量速成法。她说，以后有时间要好好看看计量书，打打基础。我推荐她读伍德里奇的那本现代观点。但她论文发表了好多篇，至今还没看那本书。问其原因：“看了一下OLS，跟你讲的没啥区别，就是多了些推导。那些推导看不看都不影响我用软件。现在没空看，先发论文再说。” 我笑其太浮躁。但后来想想，这种学习方法不一定适合所有人，但或许适合一部分人群。因此有必要写出来让这部分人群都有所收获，不会因为发不了CSSCI而担忧，不会因为毕业论文不会做计量而担忧。因此有了本文。你是不是属于这样的人群？请看下面： 本文的目标人群： 1、不懂计量的人； 2、想学计量却苦于缺乏时间的人； 3、想学计量却看不懂、推导不了那些恐怖矩阵的人，也就是不想看推导过程，也想发论文的人。 4、不想看计量书，却想写计量论文，发几篇CSSCI，尽快毕业的人。 5、所有想速成的人。 但是目标人群一定要能看懂STATA软件操作手册的人（或者其他软件操作手册）。如果你不认得手册上的字，不要来告诉我。我也不认得。如果你能找到一个懂STATA、EVIEWS的人给你讲解一下，那么你看不懂手册也无所谓。 本文的目标：不看计量推导、不看计量书籍就能发计量论文，而且是大规模批量生产计量论文，甚至是发经济研究和管理世界。 目标能否实现：取决于你能否掌握本黑客教程的内容，能否阅读软件手册。 申明：不是教你如何抄袭作弊，而是教你写计量论文的方法和捷径。 目录 一、计量论文的两大要点是什么？ 二、如何判断计量论文的水平高低？ 三、做计量的“大杀器”有哪些？ 四、瞎倒腾计量的秘诀 五、大规模发CSSCI的建议 一、计量论文的两大要点是什么？ 1、计量模型的建立（就是那个方程，表达什么经济含义要知道）； 2、模型中的系数如何估计出来（关键在于估计方法的选择）。 第1个要点涉及你论文主题。你一般要想用数据检验某种经济关系，根据这种经济关系来建立计量模型。如果你不知道要检验什么经济关系，那我劝你就此打住。你发不了经济研究了。 第2个要点。千万种方法的出现，目的都是要把那个系数给估计出来。不同估计方法的估计效果好坏，就是根据各种统计量来判断。如果能选择一种最合适你数据的估计方法，那么这论文基本就成了。 二、如何判断计量论文的水平高低？ 掌握了上面两个要点，只是说你能写出一篇计量论文，并不是说能写出一篇高水平的论文。水平的高低在于你处理这两个要点时水平的高低。下面仔细讲解。 如果只是为了写计量论文，只需要“知其然”即可。没有人会因为不会推导OLS估计量而对软件里面出来的结果不知所措。这条途径，最快捷的走法是找一个懂的人，把结果里面的各种东西所表示的意思给你讲一遍，每个东西要注意什么。基本就可以了。在一般的CSSCI上发表论文没有什么问题。如果找不到人，就看STATA的手册，里面的例子会讲解每个指标参数统计量的含义。这样慢一点，但效果很好，而且也能成为STATA专家。STATA手册比高级计量教材看起来轻松多了，就是告诉你怎么操作软件，然后得到什么结果的。 计量论文中的估计问题，最关键的事情，不是能推导估计量，而是在STATA里面选择一个“合适”的方法估计出来。然后解释结果的经济意义。而计量水平的高低，不在于方法的复杂性，而在于方法的合适程度。因此高水平的计量论文，不必要求作者掌握高深的计量推导，而在于“选择”的技巧。每种计量方法，都有优劣。所谓用人之长，容人之短。水平高的人，能够选择以其之长，攻它之短。同时又能隐藏计量方法内在的拙劣。 其实，计量论文的水平主要决定于论文的主题的重要性。这个话题大家都很关心，就很重要，发表就很容易。所以，你会发现国际顶级期刊上一些计量论文所用的方法很简单。这些论文能发表，主要是他讨论的问题很重要（这涉及第一个要点），采用的方法即使有缺陷，也无伤大雅。如果问题不是非常重要，只是有新意，但是估计方法比较合适，也能发一个中上等期刊。如果问题属于鸡毛蒜皮之类，那就只能诉诸于超级复杂的计量方法，祈求审稿人看论文时，方法还没看完就已经累得半死，再也没有心情来思考你的问题的重要性，然后也能通过了。 三、做计量的“大杀器”有哪些？ 所谓的大杀器，不是指超级复杂的计量方法，而是指这种东西一旦用起来，一般不会有人来攻击。所谓的一招毙命，毙了审稿人的命。计量方法很多，可以说满天飞。但是，真正有价值的方法，被人公认为具有一定可信度的方法（就是所谓的“大杀器”），只有5种。并不是你所看到的所有的方法都有人信。这点大部分初学计量的人都不会意识到。看到书上介绍一个方法，就认为这是一个好方法。其实不是。书上很多方法的介绍，仅仅是出于理论推演的需要，并不是实际研究中都能用的。你如果查阅一下国际上关于经验研究类的论文，会发现大部分论文所用方法无非是： 1、简单回归； 2、工具变量回归； 3、面板固定效应回归； 4、差分再差分回归(difference in differnece)； 5、狂忒二回归(Quantile)。 大杀器就这几种，破绽最少，公认度最高，使用最广泛。真是所谓的老少皆宜、童叟无欺。其他的方法都不会更好，只会招致更多的破绽。你在STATA里面还可以看到无数的其他方法，例如GMM、多层次分析法等。这个GMM实在是一个没有用的忽悠，他还分为diffGMM和系统GMM。其关键思想是当你找不到工具变量时，用滞后项来做工具变量。结果你会发现令人崩溃的情况：不同滞后变量的阶数，严重影响你的结果，更令人崩溃的是，一些判断估计结果优劣的指标会失灵。这完全是胡搞！这GMM的唯一价值在于理论价值，而不在于实践价值。你如果要玩计量，你就可以在GMM的基础上进行修改（玩计量的方法后面讲）。 有人会问：简单回归会不会太简单？我只能说你真逗。STATA里面那么多选项，你加就是了。什么异方差、什么序列相关，一大堆尽管加。如果你实在无法确定是否有异方差和序列相关，那就把选项都加上。反正如果没有异方差，结果是一样的。有异方差，软件就自动给你纠正了。这不很爽嘛。如果样本太少，你还能加一个选项：bootstrap来估计方差。你看爽不爽！bootstrap就是自己提靴子的方法。自己把脚抬起来扛在肩上走路，就这么牛。这个bootstrap就是用30个样本能做到30万样本那样的效果。有吸引力吧。你说这个简单回归简单还是不简单！很简单，就是加选项。可是，要理论推导，就不简单了。我估计国内能推导的没几个人。经济研究上论文作者，最多只有5%的人能推导，而且大部分是海龟。所以，你不需要会推导，也能把计量做的天花乱坠。 工具变量(IV)回归，这不用说了，有内生性变量，就用这个吧。一旦有内生性变量，你的估计就有问题了。国际审稿人会拼了老命整死你。国内审稿人大部分不懂这东西（除了经济研究这类刊物的部分审稿人以外）。工具变量的选择只要掌握一个关键点就行：找一个和内生性变量有数据相关的，但是没有因果关系的东西，这就是你的IV了。例如贸易量如果是内生的，那么你找地理距离作为IV。北京到纽约的距离，那是自然形成的，没人认为是由贸易量导致的，这就是没有因果关系。但是你会发现两者在数据上具有相关性。这就很好。这种数据相关性越强，IV的效果就越好。就这么一段话，IV变量回归就讲完了。在STATA里面，你直接把原回归方程写出来，然后把IV填进去就可以了，回车就得到你的结果。关键是你不一定能找到这样的工具变量。你能找到，这个工具也不大能用。不过要注意，IV不灵不代表你不能发表。经济研究上还不是发了一大堆这样的论文。所以，你只要找到一个IV，效果不是差的太离谱，一般都能发。当然不能发国际一流了。国内是没问题。国内审稿人没人会重复你的结果看看是否有问题，因此你说这个IV效果已经是最好的了，世界上还找不到第二个比这个更好的了，审稿人也没的话说。就发表呗！如果审稿人说，另外一个IV效果可能要比你的好。那你就采纳他的建议用他的IV（尽管他的建议会更差），然后感谢他一下。第二次审稿，难道他还会说自己上次是胡说八道？？？所以就发表了，哈哈哈哈！ 有人又会问：面板不是还有个随机效应嘛？我只能说，你是看过书的人，所以才知道随机效应。其实随机效应压根就没什么用处。有人信誓旦旦说可以用hausman来检验。我只能告诉你，这检验压根就不可靠。可靠也是理论上可靠，实践上根本没人信。当然中国人都信，不信的都是美国欧洲这样的计量经济学家。你难道不知道hausman还会出现负值！做过这个检验的人都很头疼这个负值，不知道该怎么做。你如果看看一些高手的建议，或者一些书籍，你就会发现，最权威的建议就是：当你无法判断该用固定效应还是随机效应的时候，选择固定效应更可靠。随机效应不是任何时候都可以做，但是固定效应是任何时候都可以做。所以你知道该怎么做了吧。 差分再差分，是固定效应的一个变种，在估计某个事件发生带来的效应时最有用的方法，特简单，看看STATA手册就明白了。狂忒二回归(Quantile)是一般均值回归的一个推广。看名字挺吓人，其实很简单。如果你知道OLS是一个均值回归，那类推就可以知道1/2分位数回归。你知道的，正态分布下，均值就是1/2分位数的地方。均值回归就是1/2分位数回归。知道了1/2回归，你自然知道1/4和3/4分位数回归了。如果还不懂，翻开伍德里奇的书，讲到简单OLS回归时，我记得有一个图，上面对不同位置的x位置画了不同的正态分布密度函数(第2版是figure 2.1，pp26，见下面)。如果是异方差问题，那么不同x位置的正太分布图的方差就有变化。这个图上注明了预测值是E(Y|X)，就是Y的条件期望，就是那根回归预测直线啦。在正态分布下就是Y的密度函数的中心点的连线，就是1/2分位数点的连线。如果那条预测线画在密度函数的1/4和3/4分位数点上，那么预测结果就不是Y的均值（在非正态下可能是均值），而是1/4和3/4分位数点的预测值。这下明白狂忒二回归了吧。分位数回归就是看看那根预测直线在不同的分位数点上有什么结果,得到什么样的回归系数。通常的OLS预测直线，仅仅是一个特例而已。进一步推广，可以推广到任意分位数点回归的情况。道理一样。 伍德里奇《计量经济学导论——现代观点》的图2.1（解释Quantile回归的意义） 不过要注意，大杀器要用对。有内生性变量，你就不要用简单回归了，你得用IV回归。这几种大杀器的精髓一领会，基本上其他东西就难不倒你了。就是STATA里面的选项多选几个或者少选几个的问题。你所要做的就是在STATA里面打钩、设置参数。对付一般的CSSCI论文，已经是绰绰有余了。如果你提了一个大家很感兴趣的问题，就是一个重要问题，那么用用IV，或者固定面板，发个经济研究基本没问题。如果你的问题不是很重要，还想发经济研究，那你就要简单问题复杂化。上面大杀器能解决的问题，你就用更不可靠的方法但更复杂的方法去解决吧。大家用开源软件就会知道，一般开源软件会有一个稳定版本，功能比较少，效果很稳定，能满足你日常几乎所有的需求。还有一个开发版本，专门给那些吃饱了撑着没事干的人倒腾的版本，因为是开发版本，所以很不稳定，经常会出错、崩溃。不过能倒腾的人不怕崩溃，崩溃了能自己修。你要是想倒腾，接着往下看吧。 四、瞎倒腾计量的秘诀 瞎倒腾有两种水平，第一种是低水平，第二种，那你也猜到了，就是高水平瞎倒腾。 低水平瞎倒腾，就是大杀器不够过瘾，要用摄人魂魄、但容易走火入魔的计量方法达到发表经济研究的目的。例如，没事弄弄协整，搞一把单位根检验之类的。听起来头头是道，其实都是杞人忧天。你想想，要是有协整，时间序列你根本不用着急。要是没有协整，你着急也没用。那你还协整个啥！面板来说，你有协整，也没有一个较好的估计方法，期刊上不是还有很多人在用固定效应OLS，或者是加点滞后滞前项变成一个固定效应动态OLS来估计非平稳面板嘛。面板到现在为止也没有一个公认的可靠的协整向量估计方法，否则STATA这样的软件早就提供按钮了（STATA和EVIEW现在只有协整的检验方法，不是协整向量的估计）。既然没有公认可靠的方法，你急啥！ 其实，协整这玩意，最大的价值也在于理论价值，实践价值几乎没有。当年格兰杰发表协整思想，说如果变量不平稳，在没有协整关系的情况下，前人回归都不可靠。这话把大家吓个半死。惊魂未定时格兰杰又说，在协整情况下没问题，大部分论文中的经济变量都有协整关系。大家一听，松了口气，原来没有问题。有问题的那些少数自然自讨没趣。从格兰杰当年这搞笑天分，你就知道期刊上那些协整玩意都是忽悠。当然，又是单位根检验，又是协整检验，然后各种估计方法，这就好几页篇幅过去了，经济研究编辑一看，至少进入匿名审稿了。兵法曰：唱空城计，以静制动。意思你知道的。 上面是低水平瞎倒腾。虽然摄人魂魄，但是一旦走火入魔，论文就被毙。风险和收益，你自己把握吧。下面简单谈谈高水平瞎倒腾。这不属于本文的目标范围，但是既然提到瞎倒腾，不提一下这个有点缺陷。能干这事的人，一般都要看过高级计量。不看是不会的。如果你没看过，下面可以直接跳过。 这高水平瞎倒腾，基本上是一招毙命，当然是毙审稿人和主编的命。要毙了自己的命，还不如不瞎倒腾呢。我只讲一下操作步骤。能如此瞎倒腾的人，基本一看就能心领神会。找一篇顶级期刊的名人写的经验研究论文。这类论文通常是问题很重要，方法很傻瓜。然后你去拓展方法。这里改改残差假设，那里修修变量平稳性强度，重新推导一下估计量（这就是为什么走这条路，你就得会推导），得到一个新的分布，然后按照这个新分布来做显著性检验，得到你想要的结果。看看有什么结果变化。啥变化也没有那几乎是不可能的。即使没大的变化，也会有系数程度大小的变化，或者显著性有所轻微变化。只要有变化，就大做文章，巴拉巴拉一大堆讨论，晕死他再说。这论文写出来，投经济研究自然没什么问题。说实话国内能这么玩的人毕竟少数。你玩把戏，审稿人都不一定看得出来。自然就通过了。如果投国际上一流刊物，那么多人在玩这个把戏，都是火眼金睛，就看你玩的转否。如同马戏团的杂技，有人玩得溜，有人会出破绽。 再补充一个中等水平的瞎倒腾方法。你也不需要会推导公式，但是你得会用一些傻×程序，例如GAUSS，MATLAB、R等。你平时紧紧盯着那些出新方法的期刊，我指的是国际期刊哦。一旦有一个新方法出来，作者都会附一个程序，例如R程序。你就下载下来。看明白这篇对应论文的摘要、introduction和结论，基本搞清楚这方法是针对什么样的问题的，在什么情况下能用。这就行了。你拿过来把中国数据往里面灌，然后出来一篇论文。因为这方法很新，国内基本没人见过，即使见过也是极少数人。没人见过就好办事。你说自己的结果怎么样可靠，怎么样比别人的结果要好，那就是好。编辑肯定没见过这方法，审稿人只是小概率见过。所以这论文一投就中。 五、大规模发CSSCI的建议 以揭示经济变量之间关系为目的的人，掌握大杀器的用法就够了。发CSSCI没有问题。你把一个数据集用一个方法做一遍，每个方法都做一遍。然后挑最差的一个结果写一篇论文，然后发表。然后次佳的结果写第二篇，推进你第一篇的结论，说你用了新方法有了新发现。准能发。这年头的CSSCI，大部分都是没有什么新结果的，花钱就能发。你要弄出一些新结果来推进一下，那就是上层之作了。然后，你知道的，第三篇文章杀出来了，第四篇文章又杀出来了。别忘了，还有第五种狂忒二方法，CSSCI编辑基本不知道啥东西，你基本上是一招杀敌。这样至少5篇CSSCI。一般研究生博士生都能毕业了。碰到**的学校，你也**一点，再找一个数据集，再整5篇CSSCI。10篇总能让人毕业了吧！！！如果你的学校非要发经济研究管理世界中国社科，那你就再把我上面的五种方法看一遍，融会贯通，让自己能做到对症下药，发经济研究基本没问题。对症下药就是计量方法要选择合适的，那几种大杀器不要用错了地方。 结论 你那学校发经济研究也不能毕业？？？难道你在哈佛念书？那你看错帖子了。哈佛写经验类论文是不能毕业的！！！对于大部分国内学生来说，没人教授计量经济学，很痛苦。有人教授计量，更痛苦。计量经济学的教材、那些漫天飞舞的矩阵，有时间看看，没时间不看也行，不影响写论文。关键是看看软件的手册，有条件找个懂软件的人，一周就能成为计量写作的高手。我猜想看这帖子的大部分人都是属于写经验论文的吧，按照上面的方法，发个10篇CSSCI基本没问题。难道毕业还有问题？ 特别申明：以上方法，只是用于应急、被迫发表才能毕业等情况。如果有时间，还需要认真阅读高级计量，不但做到知其然，还要做到知其所以然。
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Iaabher 2014-12-6 22:31
****************************************************************************** 宏观经济学中如何理解在均衡条件下投资等于储蓄？ ****************************************************************************** 最先系统研究经济增长的，我认为是亚当amp;#8226;斯密在《国富论》中的研究。真正开创现代经济增长研究范式的是索罗（Solow, 1956）的开创性贡献。 Solow模型 的中心结论是：若生产函数满足新古典假定：边际报酬递减、规模报酬不变以及Inada条件; 人口增长率、技术进步率以及国民储蓄率为外生变量，那么越贫穷的国家向稳态收敛的速度越快。 从某种意义上，Solow模型是假定增长来解释增长，以P. Romer 和Lucas为代表的 内生增长理论 的发展对Solow模型构成了挑战。这些模型主要是从两个方面解决了Solow模型中所谓劳动有效性即技术的内生性问题。其一，构造技术生产函数，将社会分为物质生产部门和研究与开发部门，技术主要由投入到研发部门的资本与劳动以及现有的技术水平生产出来。其二，对Solow模型中的资本的概念进行扩展，将人力资本纳入模型之中，其代表模型是AK模型。这样内生增长模型解决了人均产出的内生增长。研究经济增长，从根本上说是为了找到国与国，区域与区域之间经济差距的原因，从而对整个人类的福祉做出贡献。因而，经济收敛是否存在以及怎样才能发生收敛就构成了宏观经济学中研究增长问题所不能忽视的重要方面。 一般说来， 经济收敛 有如下几种假设：（1）绝对收敛，即地区间的人均收入不管其经济特征如何，在长期内会趋于收敛。（2）条件收敛假设，即当两个地区间具有相同的结构特征时，人均收入水平会趋于收敛。（3）俱乐部收敛假设，这一假设认为只有两地区具有相似的初始禀赋条件，并且具有相同的结构特征时，两地区经济才能收敛。（4）σ收敛。即两地区之间人均收入的离差减小意味着存在收敛。在实证方面，Mankiw、Romer和Weil (1992)将人力资本的概念引入了模型并以此为基础做了经验研究，使修正后的模型比 Solow模型对现实更具解释力。Baumol .Willian (1986)最早对收敛假设进行了实证分析，认为OECD国家存在绝对收敛。Barro和Sala-I-Martin（1992）分析了美国48个州的增长，得出了条件收敛的结论。此外, 包括考伦布 (Coulombe, 1995)、岛瑞克 (Dowrick, 1989)、卡丹纳斯(Cardenas, 1995) 等人的分析也都支持了Barro和Sala-I-Martin和Mankiw等人的结论。由此,经济增长过程中存在收敛趋势的结论在一定程度上为人们所接受。但杨小凯（1998）认为这些方法忽视了经济增长的结构变化，而且其依赖的理论基础使人无法探知其中的内在机制，所以是一种技术模型而非经济模型（杨小凯, 1998）。于是，杨小凯用分工与交易效率的动态演进、历史与逻辑相结合解释了人类经济史上的经济增长。诺斯教授在《经济史中的结构与变迁》中发展了产权理论、国家理论以及意识形态理论，以此解释了人类经济发展过程中的总量增长与结构变迁。我觉得这些新的视角能够扩展现代宏观经济学的研究范围。 古典经济学家不否认总体经济活动的波动，但他们坚信“看不见的手”的引导下能够使市场出清，并在可以接受的时间内，使失业停留在自然率水平之上。大萧条的出现打碎了ZF可以只做“守夜人”的古典梦想，一个英雄人物横空出世，掀起了一场革命即凯恩斯革命，创立了宏观经济学。相对于微观经济学的方法论个人主义，凯恩斯研究的是经济体中的几个总量，即总需求、总供给、货币供给。凯恩斯的理论主要包括两个方面的内容，一是经济周期理论，另一个是反经济周期的政策主张。凯恩斯研究的出发点就是总供给和总需求的平衡，一旦失衡即会出现经济危机。通过建立总需求和总供给的平衡方程来寻找导致经济总量失衡的因素，从而进一步的运用各种宏观政策来恢复总量的平衡。最终凯恩斯找到了导致总量失衡的原因，即用有效需求不足来说明经济危机爆发。至于解决失衡的政策，凯恩斯提出了一系列的反危机的宏观调控政策主张，主要是：提高累进税何遗产税政策，实行国民收入的再分配；通货膨胀政策；赤字财政政策；对外经济扩张政策。总之，凯恩斯主张用税收政策、货币政策，特别是财政赤字政策来干预经济，增加社会的有效需求，维持社会的充分就业。 继凯恩斯的总量经济学之后，有影响的宏观经济学就要数芝加哥学派的宏观理论，其中包括了弗里德曼、卢卡斯等等一流的经济学家。卢卡斯以其著名的卢卡斯评判而闻名。他反对凯恩斯主义企图把市场经济当作一架机器来调节的宏观经济政策，从现代博弈论角度看，卢卡斯认为政策的效果取决于制定政策者与受政策影响的主体之间的博弈结果。其核心结论是预期到的政策是无效的，只有未被预期到的政策变化才会对真实经济构成影响。 卢卡斯的这些工作使他成为"理性预期"学派的主要人物。但是使这个学派的工作能够融入主流经济学的则是佛里德曼。与凯恩斯意图直接通过调节经济总量来实现总量平衡消除经济危机，弗里德曼的理论针对的是市场中的流通媒介——货币。弗里德曼理论的核心是现代货币数量论，强调货币数量对经济发展的决定性作用，这在一定程度上揭示了现代市场中货币的某些流通规律以及货币流通对经济活动的巨大影响作用。弗里德曼认为应该注重市场机制，强调价格机制在协调经济运行中的作用，强调通过价格制度有效传递信息。相对于凯恩斯的经济政策，弗里德曼主张自由放任的市场经济和“简单规则”的货币政策，企图抑制凯恩斯政策带来的通货膨胀和削减财政赤字。很明显，不管是理性预期，还是货币主义，其核心思想都是新古典式的。 在经济周期研究中，凯恩斯的“本能冲动”解释似乎也仅仅只是冲动了一下。现代宏观经济学中比较突出的是所谓的实际商业周期理论。Kydland和Prescott最先使用具有微观基础的宏观经济学模型来解释经济波动，其开创性的贡献以2004年获得诺贝尔奖为标志得到学术界的认可。他们认为，供给面而不是需求面冲击是导致经济周期的根本原因，如技术进步引起的生产率冲击、能源价格上升的冲击。实际商业周期理论与新古典增长理论一脉相承，以微观经济主体的偏好、技术、禀赋等假设为基础，通过完全竞争和市场出清实现一般均衡，因生产函数会受到随机技术冲击等实际因素的影响，从而经济会呈现出周期与波动的现象。随后的研究中，一些经济学家运用这种基于微观基础的建模思路在货币冲击、开放经济下、劳动力市场引入弹性工资等情况下构建真实经济周期模型，对现实经济所展现的特征事实做出解释。 显而易见的是，上面关于经济增长与经济周期的分析整理是粗糙与浅薄的。现代宏观经济学因为现实经济的复杂性以及不同学派的分析视角、语言风格、论述形式特别是对现实的图景等种种不同而变得异常复杂。把凯恩斯主义、货币主义，瓦尔拉斯形式主义以及在经验研究方面使用的比如考尔斯委员会方法、贝叶斯主义、校准和各种形式的时间序列方法放在一起，结果必然是一杯不管是兴趣盎然者还是不为所动者都会困惑不已的鸡尾酒。凯恩斯的“在长期，我们都死了”、弗里得曼的“打台球”、卢卡斯的“苹果树”、曼昆的“菜单”都让我回味无穷，萨金特的动态宏观经济学充满着数学符号着实让我头疼与迷茫，让我怀疑这些符号是否是通向真理的阶梯。宏观经济学是复杂的，但可能正因为其复杂才更有魅力。 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthreadtid=32432page=1 **************************************************************************** 经济学家看问题的出发点一般基于三项基本假设：经济人的偏好、生产技术和制度约束、可供使用的资源禀赋。经济学家探讨个人在自利动机的驱动下，人们如何在给定的机制下互相作用，达到某种均衡状态，并且评估在此状态下是否有可能在诶有参与者受损的前提下让一部分人有改善。 http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjshtzbj200202001.aspx ***************************************************************************** 在 IS-LM 模型中， LM 曲线向右上方倾斜已经是个为人们普遍接受的论断，然而，由于我国公众的投机性货币需求与利率同方向变动，决定了我国的 LM 曲线向右下方倾斜，其与 IS 曲线的交点位置随之与发达国家不同，进而我过运用该模型的所有结论都将与发达国家不同，进而我国运用该模型的所有结论都将与经典理论有很大的差别。所以如此的根本原因在于我国利率尚未市场化，中央银行也没有以买卖国债为调节货币供给的主要方式。 http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_shjjyj200109012.aspx
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分享 经济学（斯蒂格利茨）上册，今天看完，明天开始下册的阅读。
vanhongbin 2014-11-28 16:54
希望能在12月份读完。
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分享 学R的方法
诺诺ksz 2014-11-21 21:47
本文分为6个部分，分别介绍初级入门，高级入门，绘图与可视化，计量经济学，时间序列分析，金融等。 1.初级入门 《An Introduction to R》 ，这是官方的入门小册子。其有中文版，由丁国徽翻译，译名为 《R导论》 。 《R4Beginners》 ，这本小册子有中文版应该叫 《R入门》 有了这些基础之后，要去读一些经典书籍比较全面的入门书籍，比如《统计建模与R软件》，国外还有《R Cookbook》和《R in action》，本人没有看过，因此不便评论。 最后推荐，《R in a Nutshell》。对，“果壳里面的R”！当然，是开玩笑的，in a Nutshell是俚语，意思大致是“简单的说”。目前，我们正在翻译这本书的中文版，大概明年三月份交稿！这本书很不错，大家可以从现在开始期待，并广而告知一下！ 2.高级入门 读了上述书籍之后，你就可以去高级入门阶段了。这时候要读的书有两本很经典的。《Statistics with R》和《The R book》。之所以说这两本书高级，是因为这两本书已经不再限于R基础了，而是结合了数据分析的各种常见方法来写就的，比较系统的介绍了R在线性回归、方差分析、多元统计、R绘图、时间序列分析、数据挖掘等各方面的内容，看完之后你会发现，哇，原来R能做的事情这么多，而且做起来是那么简洁。读到这里已经差不多了，剩下的估计就是你要专门攻读的某个方面内容了。下面大致说一说。 3.绘图与可视化 亚里斯多德说，“较其他感觉而言，人类更喜欢观看”。因此，绘图和可视化得到很多人的关注和重视。那么，如何学习R画图和数据可视化呢？再简单些，如何画直方图？如何往直方图上添加密度曲线呢？我想读完下面这几本书你就大致会明白了。 首先，画图入门可以读《R Graphics》，个人认为这本是比较经典的，全面介绍了R中绘图系统。该书对应的有一个网站，google之就可以了。更深入的可以读《Lattice：Multivariate Data Visualization with R》。上面这些都是比较普通的。当然，有比较文艺和优雅的——ggplot2系统，看《ggplot2：Elegant Graphics for Data Analysis》。还有数据挖掘方面的书：《Data Mining with Rattle and R》，主要是用Rattle软件，个人比较喜欢Rattle!当然，Rattle不是最好的，Rweka也很棒！再有就是交互图形的书了，著名的交互系统是ggobi，这个我已经喜欢两年多了，关于ggobi的书有《Interactive and Dynamic Graphics for Data Analysis With R and GGobi》，不过，也只是适宜入门，更多更全面的还是去ggobi的主页吧，上面有各种资料以及包的更新信息！ 特别推荐一下，中文版绘图书籍有谢益辉的《现代统计图形》。 4.计量经济学 关于计量经济学，首先推荐一本很薄的小册子:《Econometrics In R》，做入门用。然后，是《Applied Econometrics with R》，该书对应的R包是AER，可以安装之后配合使用，效果甚佳。计量经济学中很大一部分是关于时间序列分析的，这一块内容在下面的地方说。 5.时间序列分析 时间序列书籍的书籍分两类，一种是比较普适的书籍，典型的代表是：《Time Series Analysis and Its Applications ：with R examples》。该书介绍了各种时间序列分析的经典方法及实现各种经典方法的R代码，该书有中文版。如果不想买的话，建议去作者主页直接下载，英文版其实读起来很简单。时间序列分析中有一大块儿是关于金融时间序列分析的。这方面比较流行的书有两本《Analysis of financial time series》，这本书的最初是用的S-plus代码，不过新版已经以R代码为主了。这本书适合有时间序列分析基础和金融基础的人来看，因为书中关于时间序列分析的理论以及各种金融知识讲解的不是特别清楚，将极值理论计算VaR的部分就比较难看懂。另外一个比较有意思的是Rmetrics推出的《TimeSeriesFAQ》，这本书是金融时间序列入门的东西，讲的很基础，但是很难懂。对应的中文版有《金融时间序列分析常见问题集》，当然，目前还没有发出来。经济领域的时间序列有一种特殊的情况叫协整，很多人很关注这方面的理论，关心这个的可以看《Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R》。最后，比较高级的一本书是关于小波分析的，看《Wavelet Methods in Statistics with R》。 6.金融 金融的领域很广泛，如果是大金融的话，保险也要被纳入此间。用R做金融更多地需要掌握的是金融知识，只会数据分析技术意义寥寥。我觉得这些书对于懂金融、不同数据分析技术的人比较有用，只懂数据分析技术而不动金融知识的人看起来肯定如雾里看花，甚至有人会觉得金融分析比较低级。这方面比较经典的书籍有：《Advanced Topics in Analysis of Economic and Financial Data Using R》以及《Modelling Financial Time Series With S-plus》。金融产品定价之类的常常要用到随机微分方程，有一本叫《Simulation Inference Stochastic Differential Equations：with R examples》的书是关于这方面的内容的，有实例，内容还算详实!此外，是风险度量与管理类。比较经典的有《Simulation Techniques in Financial Risk Management》、《Modern Actuarial Risk Theory Using R》和《Quantitative Risk Management：Concepts, Techniques and Tools》。投资组合分析类和期权定价类可以分别看《Portfolio Optimization with R》和《Option Pricing and Estimation of Financial Models with R》。 7.数据挖掘 这方面的书不多，只有《Data Mining with R:learing with case studies》。不过，R中数据挖掘方面的包已经足够多了，参考包中的帮助文档就足够了。
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分享 管理经济学（习题+笔记）
蜀地小羊 2014-11-13 20:38
管理经济学（习题+笔记），重要的网址在线学习： http://wenku.baidu.com/view/e88a4220192e45361066f5b5.html 很完备，很不错。值得推荐一下给大家。
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分享 [推荐]城市经济学书目
gagugagu 2014-11-13 17:22
推荐]城市经济学书目（国外部分） 1 城市经济学 K.J 巴顿，上海社科院部门经济研究所城市经济研究室译 商务印书馆出版 1984.6 2 城市经济学 N.A 伊利英 著 桂力生等译. 中国建筑工业出版社 1987.7 3 城市经济学 沃林.赫希著 刘世庆 等译 中国社会出版社 1990.8 4 城市经济学 山田浩之 著 魏浩光 等译 东北财经大学出版社 1991.5 5 NEW URBAN ECONOMICS，Richardson, Harry John SmithSon Ltd 1982 6 URBAN ECONOMICS Hirsch, Werner Zvi Macmillan Pub. 1984 7 URBAN ECONOMICS，Sullivan, Arthur Irwin 1996 8 ANALYTICAL URBAN ECONOMICS Harry W. Richardson, Kenneth J.Button, Peter Ni lkamp Edward Elgar Publishing Ltd. 1996 9 FUNDAMENTALS OF URBAN ECONOMICS Mcdonald, John F John SmithSon Ltd. 1997 10 ISSUES IN URBAN ECONOMICS Perloff, Harvey S, Wingo, Lowdo John SmithSon Ltd 1999 11 .READINGS IN URBAN ECONOMICS，Wassmer, Robert W John SmithSon Ltd 2000 12 现代城市经济学 （日文版） 宫尾尊弘 日本评论社 1995 13 城市经济学（日文版） 金本良嗣 东洋经济新报社 1997 14 城市经济学的基础（日文版） 佐佐木公明 有裴阁 http://bbs.cenet.org.cn/dispbbs.asp?boardID=92527replyID=251396ID=54638skin=1 城市经济学书目（国内部分） 1 中国社会主义城市经济学 朱林兴 上海社科院出版社 1986.12 2 社会主义城市经济学 杨重光、刘维新 中国财经出版社 1986.12 3 城市经济学入门 山西社科研究所 山西人民出版社 1987.1 4 城市经济学 杜闻贞 中国财经出版社 1987 .10 5 城市经济学 肖梦 东北财经大学出版社 1987.12 6 社会主义城市经济学 常宝全 刘俊英 吉林大学出版社 1988.12 7 城镇经济学 高秉坤等 武汉出版社 1988.11 8 城市经济学 过杰 四川人民出版社 1989.6 9 城市经济学概论 李维新 广西人民出版社 1989.9 10 社会主义城市经济学 蔡孝箴、郭鸿懋 南开大学出版社 1990.6 11 城市经济学教程 郦松校等 中国建筑工业出版社 1991.6 12 实用城市经济学 加年丰 北京出版社 1992.2 13 西方城市经济学 孟晓晨 北京大学出版社 1992.11 14 城市微观宏观经济学 肖梦 人民出版社 1993.11 15 城市经济学 温成有 河南人民出版社 1994 16 城市经济学 程 红 人民出版社 1994 17 城市宏观经济学 郭鸿懋 南开大学出版社 1995.8 18 城市经济学教程 张跃庆 经济日报出版社 1995.9 19 城市经济学 谢文惠、邓卫 清华大学出版社 1996.9 20 城市经济学 于洪平 内蒙古大学出版社 1997.2 21 城市经济学（修订本） 蔡孝箴 南开大学出版社 1998.8 22 城市经济学（上、下） 饶会林 东北财经大学出版社 1999.8 23 城市经济学，周伟林等，复旦大学出版社，2004 此外，还有区域和城市经济学手册2、3卷。是不是还有第4卷啊？ 楼上提出的国外名家基本都有相关的著作，尤其是近十几年Fujita,Krugman,Thisse,Venables等，除冠名城市经济学外，还可能冠以集聚经济学等名称，但基本都包含城市经济学所研究的内容。国内的文献比较老。经典的是蔡孝箴的城市经济学，饶会林老先生的书特色明显，周伟林的书是新出的，反响比较好，翻了一下，体系好像不够完善。
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