楼主: niangde
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[资料] 用EVIEWS做协整检验的时候,如果残差平稳,但是协整方程中各解释变量不显著怎么办 [推广有奖]

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请教各位大侠,我在做多变量协整检验的时候,各变量均一阶平稳,说明变量之间可能存在协整关系,于是利用各变量一介差分进行回归,得出的各解释变量均不显著,但是生成的残差是平稳的,是不是说明这几个变量无法组成一个协整系统,之间不存在长期均衡关系啊?
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关键词:EVIEWS Eview Views 协整检验 协整方程

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lichen8083 发表于6楼  查看完整内容

楼主应该利用原始变量作回归,不应利用一阶差分进行回归,这个可以从高铁梅的书上找到依据。只要检验残差稳定则存在协整关系,如果不存在,说明不存在协整。不同阶平稳的基础上,就把个别变量差分后再进行回归,讨论变量平稳才能建立回归,也不能像理解太绝对,主要针对时间变量模型,而且根据我的理解,如果计量模型明确是建立在经济理论基础之上,如生产函数,可以不要求这么严。因为我们作回归就是为了防止出现伪回归,有明确的 ...

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沙发
niangde 发表于 2010-12-29 17:04:33 |只看作者 |坛友微信交流群
还有,如果变量不是同阶平稳的情况下进行回归得出的结果是什么?我记得刚学计量那会儿都做简单的回归,难道那会儿做的回归都有问题,实际上回归前都要检验序列平稳性?

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niangde 发表于 2010-12-30 10:44:39 |只看作者 |坛友微信交流群
哪位老兄回答一下啊

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navytzk 发表于 2011-1-4 17:22:34 |只看作者 |坛友微信交流群
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gfhlj2006 发表于 2011-7-2 17:04:00 |只看作者 |坛友微信交流群
求解中????????????

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lichen8083 发表于 2011-7-4 05:30:35 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主应该利用原始变量作回归,不应利用一阶差分进行回归,这个可以从高铁梅的书上找到依据。只要检验残差稳定则存在协整关系,如果不存在,说明不存在协整。不同阶平稳的基础上,就把个别变量差分后再进行回归,讨论变量平稳才能建立回归,也不能像理解太绝对,主要针对时间变量模型,而且根据我的理解,如果计量模型明确是建立在经济理论基础之上,如生产函数,可以不要求这么严。因为我们作回归就是为了防止出现伪回归,有明确的理论作为基础, 不检验未必都不行。
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NKGCL 发表于 2012-12-20 17:14:27 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢分享,那是说方程不显著没关系吗?

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haoyun010 发表于 2012-12-20 20:04:13 |只看作者 |坛友微信交流群
的确不应对该变量差分后进行协整检验
没有过不了的桥

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笨蛋、牵我手 发表于 2012-12-21 15:25:22 |只看作者 |坛友微信交流群
我也正在这个问题上纠结1

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