楼主: 明天会更美
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[问答] 面板数据的单位根检验和协整检验,要怎么分析? [推广有奖]

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楼主
明天会更美 发表于 2014-5-18 18:18:01 |AI写论文

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Pedroni Residual Cointegration Test



Series: LOGGDP? LOGL? LOGK?



Date: 05/18/14   Time: 00:22



Sample: 2002 2012




Included observations: 11



Cross-sections included: 10



Null Hypothesis: No cointegration



Trend assumption: No deterministic trend


Lag selection: fixed at 1



Newey-West bandwidth selection with Bartlett kernel














Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)





Weighted




Statistic

Prob.

Statistic

Prob.

Panel v-Statistic

-0.076452

0.3978

0.216283

0.3897

Panel rho-Statistic

0.706410

0.3108

0.998111

0.2424

Panel PP-Statistic

-1.819365

0.0762

-1.316563

0.1677

Panel ADF-Statistic

-1.904892

0.0650

-2.806889

0.0078







Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)









Statistic

Prob.



Group rho-Statistic

2.567793

0.0148



Group PP-Statistic

-1.240763

0.1848



Group ADF-Statistic

-3.110830

0.0032





















Cross section specific results















Phillips-Peron results (non-parametric)








Cross ID

AR(1)

Variance

HAC  

Bandwidth

Obs

XA

0.294

0.002791

0.002791

0.00

10

TCH

-0.219

0.043895

0.025293

3.00

10

BJ

0.320

0.002910

0.002025

3.00

10

WN

0.083

0.003261

0.000853

6.00

10

XY

0.439

0.005621

0.004087

3.00

10

YA

0.557

0.031029

0.032501

2.00

10

HZH

0.469

0.005980

0.007274

1.00

10

YL

-0.111

0.009631

0.001723

9.00

10

AK

0.328

0.007566

0.007566

0.00

10

SHL

0.135

0.008480

0.008480

0.00

10







Augmented Dickey-Fuller results (parametric)








Cross ID

AR(1)

Variance

Lag

Max lag

Obs

XA

0.122

0.002938

1

--

9

TCH

-0.402

0.047124

1

--

9

BJ

-0.007

0.002526

1

--

9

WN

-0.439

0.002339

1

--

9

XY

-0.015

0.002683

1

--

9

YA

0.288

0.023683

1

--

9

HZH

0.023

0.002589

1

--

9

YL

-0.675

0.006018

1

--

9

AK

0.038

0.006791

1

--

9

SHL

0.053

0.009321

1

--

9













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关键词:单位根检验 协整检验 面板数据 observations Alternative hypothesis included common

沙发
明天会更美 发表于 2014-5-18 18:18:22
大家帮帮忙啊

藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2016-2-17 15:33:01
看P值就好 基本上没什么协整关系

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