楼主: dlut123
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[问答] 替他人问个关于 面板数据的单位根检验和协整检验 的问题 [推广有奖]

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楼主
dlut123 发表于 2010-7-9 16:55:45 |AI写论文

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问题一:请问在Eviews6.0中,对面板数据的一列数据进行单位根检验时,在test type选择summary时,输出四种检验结果。
     
   Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)     
Levin, Lin & Chu t* -11.8248  0.0000  31  241
   
Null: Unit root (assumes individual unit root process)     
Im, Pesaran and Shin W-stat  -5.28953  0.0000  31  241
ADF - Fisher Chi-square  141.705  0.0000  31  241
PP - Fisher Chi-square  159.095  0.0000  31  248
请问是不是这四种检验结果的P值都要小于0.05(在0.0.5的水平下),这列数据才时平稳的,还是只要其中一两种检验结果的P值小于0.05,这列数据就可以平稳了?
问题二:请问在请问在Eviews6.0中,对面板数据的两列数据进行协整检验时,
      
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)     
    Weighted
  Statistic Prob. Statistic Prob.
Panel v-Statistic   1.289694  0.0986  0.190563  0.4244
Panel rho-Statistic  -1.989191  0.0233 -2.105801  0.0176
Panel PP-Statistic  -6.245167  0.0000 -6.815370  0.0000
Panel ADF-Statistic  -4.165254  0.0000 -5.323707  0.0000
     
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)     
     
  Statistic Prob.  
Group rho-Statistic   0.926438  0.8229  
Group PP-Statistic  -5.494634  0.0000  
Group ADF-Statistic  -5.002685  0.0000  
     
是不是Panel v-Statistic ,Panel rho-Statistic ,Panel PP-Statistic ,Panel ADF-Statistic 和Group rho-Statistic ,Group PP-Statistic ,Group ADF-Statistic 每一个的P值都要小于0.05,才存在协整关系,还是只要其中的几个检验P值小于0.05 就行了?还是应该怎么看检验结果?
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关键词:单位根检验 协整检验 面板数据 Alternative Individual 数据 检验 面板 单位

沙发
570306902 发表于 2010-8-2 15:47:40
我也想知道啊~~怎么没有人回答呢

藤椅
Sophy0827 发表于 2011-1-4 20:57:48
同上!!!

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