利用CAPM来计算均衡价格

如果已知stock A 和stock B的期望分布，按照capm模型可以计算出market portfolio，然后进一步算出A和B的均衡价格。但是由于涉及到covariance计算起来很麻烦。有没有人用比如maple之类的软件处理过这个问题呀？望指教一下{:3_59:}

顶顶顶、、、

excel就可以搞定的。。。

还有一个问题就是，本来以为是两个方程两个未知数的，但是计算时发现还有一个risk free的notes需要考虑，这样岂不是两方程要算出三个（stock A，B以及riskfree notes）均衡价格？ 还是说这种情况下的riskfree的notes的interest rate是需要被给定的？
3# gxl0814

risk-free rate is typically given