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雷达卡
继TVP-VAR、LT-TVP-VAR模型后，终于正式推出了TVP-FAVAR（TVP-SV-FAVAR）模型的讲解，即带有随机波动率的时变参数因子扩展（增广）的向量自回归模型。传统的VAR模型中，主要受限于变量数量（通常都在3~6个左右），TVP-FAVAR有效最小化了经济重要信息缺失的问题。如Korobilis引入115个变量提取因子，参与模型回归，这是基本的TVP-VAR模型完全没办法做到的。（不过能看到这个帖子的小伙伴，应该都对该模型的优秀有一定的了解了）
在整理这个模型过程中，发现主要的难点还是在于程序的梳理，对于原始的程序而言，想要修改为自己能用程序，基本上要重写程序中三分之一部分。因此，我在程序部分的工作量主要修改程序部分（翻写了一半以上的程序），使得小伙伴按照简单的规则带入自己的数据，就能够得到相应的结果；再有就是得到三维脉冲的结果（自认为还没看到比我画的好看的，哈哈哈哈（自恋）。。）。对于理论与实证部分，主要参考一篇中国工业经济的文章进行讲解（这应该是该模型国内发的最好的期刊了），并配合一篇经济研究的文章。
模型精读主要包含两个部分：
1、程序部分精讲（约5500字，9页）
程序部分.zip
(720.22 KB, 需要: RMB 899 元)
本附件包括：- example.xlsx
- text.zip
- TVP-FAVAR.zip
- 先看这里.txt
- 程序讲解.pdf
2、模型理论与实证精讲（约4000字）
理论与实证部分.zip
(12.48 MB, 需要: RMB 699 元)
本附件包括：- 中国工业经济.pdf
- 先看这里.txt
- 模型补充说明.pdf
- 经济研究.pdf
一、程序部分精讲
程序部分的精讲主要包括包括下几个部分：
1、数据部分录入的说明
因为FAVAR中提取因子需要大量的数据，并且还涉及到数据的处理与性质，因此该部分较为繁琐。
2、模型的基本设定
如：截距项、抽样次数、预烧次数、因子数量、滞后阶数、各部分是否时变等等；
3、图形调整
这一部分是模型的核心，输出模型结果、脉冲图形调整、脉冲变量选择等
4、程序中各个部分讲解
5、模型运行中常见问题梳理
6、测试
这一部分是突发奇想的内容，做的过程中感觉想正确录入数据和设定模型是需要些耐心的，我在讲解的最后部分留了个小题，根据题中的内容，看看你能否得到和我一样的结果（提供数据和各种说明）。
**该程序相比于我之前做的模型，灵活性非常强，例如各个部分是否时变、是否存在截距，都可以通过参数进行设定，这就可以得到各种各样的结果；得到的三维脉冲图还是非常好看的！再有就是甚至可以得到构成因子的各个变量对于冲击变量的的脉冲响应图！这太棒了！
二、模型理论与实证讲解
模型理论与实证部分主要通过一篇中国工业经济的文章并配合一篇经济研究的文章进行讲解（以注释的形式），在介绍模型的基础上，指出应用这一模型的过程中出现的各类错误或问题（该篇文章也有不妥之处），主要帮助理解以下几个问题：
1、TVP-FAVAR模型数理模型设定是什么样的？与VAR、TVP-VAR模型有什么样的差别？时变参数体现在哪？因子如何融入到VAR中？
2、模型如何估计？待估计参数有哪些？
3、构建模型前，样本要满足哪些条件？
4、得到的脉冲响应图该怎么解读？解读的过程中需要注意哪些重点？
**在以上几部分的基础上，进一步结合该模型可以输出的其他图形进行解读，帮助你从理论与实证两个角度全面的理解该模型。
以上两个部分为独立的两部分，请同学们根据实际需要进行选购！您买到的帮助文件不是重要的，重要的是你遇到各种问题我帮您解决，这才是最重要的！在学习过程中遇到的各类问题可以随时与我联系，请备注好TVP-FAVAR。
写到这里突然想到了最近大家好像压力都比较大，“来世愿做一只猫”，现在想起来，也太让人伤心了。
希望小伙伴们都能适当释放压力，顺利毕业！
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