关于布朗运动的考试题，大神进来帮忙看下10楼的更新

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我们去年的试题，哪来练手，大神们看下题目C的方差是怎么证出来的？期望我写了，把定积分提到外面，就写出来了。方差是用var(X)=E(X^2)-E(X)^2 吗？定积分的平方怎么处理？先谢过了

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关键词：布朗运动 考试题 怎么处理 VaR 考试 帮忙 布朗 运动 大神

game007 发表于 2011-1-5 23:58
我们去年的试题，哪来练手，大神们看下题目C的方差是怎么证出来的？期望我写了，把定积分提到外面，就写出来了。方差是用var(X)=E(X^2)-E(X)^2 吗？定积分的平方怎么处理？先谢过了

用有限加和去逼近定积分，把这个有限加和平方展开，然后再令区间划分趋于零。

2楼能再说的详细点吗？还是不太明白

看来楼主还需努力啊，把2楼给的式子右边平方后，直接取期望，用伊藤公式就可以了

1.pdf (21.79 KB)

2011-1-6 09:23:52 上传

写得不太严格，看看思路。
3# game007

4# eric-leeeepf
你说的方法是什么？能再解释的清楚一些吗？

5# 马甲1号

多谢马甲一号！！！

分步积分呀

这种积分活用ito‘s lemma就ok

前人留下的一份参考答案，再帮忙看下变积分上限时，式子前面为什么会多出一个2？