楼主: gankwang
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[讨论交流] 求个解 关于几何布朗运动 [推广有奖]

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gankwang 发表于 2014-10-7 22:11:23 |AI写论文

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如果漂移参数是0.12，波动参数是0.24.证券当前价格是40，那么对于一个还有4个月到期，执行价格是42的买入期权，他的执行概率是多大？？求解
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关键词：布朗运动 买入期权 证券

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Chemist_MZ 发表于4楼  查看完整内容

套用BS公式里面的N(d2),把里面的无风险利率r换成股票的预期收益mu就可以了，在你的例子里面就是0.12

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小迷彩魂 发表于 2014-10-7 22:34:18
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gankwang 发表于 2014-10-8 16:13:44
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Chemist_MZ 在职认证  发表于 2014-10-12 06:47:14
套用BS公式里面的N(d2),把里面的无风险利率r换成股票的预期收益mu就可以了，在你的例子里面就是0.12
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