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楼主: bandura

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[问答] 什么情况下要求时间序列平稳 [推广有奖]

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楼主

bandura 发表于 2011-1-13 21:12:18 |AI写论文

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看了论坛某前辈贴，说对时间序列的处理前提都是时间序列必须是平稳的。若不平稳需处理成平稳数据才能进一步分析。但我看了很多论文，课件之类的，很多都是直接回归的。只有协整，VAR，格兰杰等才先把原序列处理成平稳序列。不知道是不是这么回事？纠结中~qiu高人指点！

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关键词：时间序列不知道是不是高人指点平稳序列 VaR 时间序列

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沙发

abc7759abc 发表于 2011-1-13 21:26:44

这个确实很混乱

历史是个什么玩意儿~

藤椅

gfucle 发表于 2011-1-13 21:27:28

如果不满足协整关系，确实需要处理为平稳的，否则得到的结果没什么意义。有些地方没处理就直接回归，其实是乱用，要不得的。

板凳

bandura 发表于 2011-1-13 23:02:21

哎，继续纠结中

报纸

bandura 发表于 2011-1-14 14:25:22

继续纠结中~

地板

qianqian860530 发表于 2011-1-15 10:47:59

我也替你纠结

7楼

胖胖小龟宝 发表于 2015-8-17 15:56:47

你看一下那些回归是对时间序列还是对截面数据做的。时间序列需要做平稳或协整检验，否则绒衣伪回归；截面数据不用做这两个检验，只要符合回归假设并相关即可回归

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8楼

jinyuguo 发表于 2015-8-18 11:37:03

ARMA方法因为是“用历史告诉未来”，必须平稳，所以有差分ARMA－ARIMA。
就时间系列的结构模型（非ARMA类模型）而言，如果自变量是①非随机变量（如趋势变量t、季节虚拟变量）、②xs随机变量但严格外生变量，OLSE就是BLUE，不要求平稳性。但如果X非严格外生，为保证大样本下统计推断基础的渐进性质成立，需要平稳性、遍历假定，代替横截面条件下的I.I.D，以保证中心极限定理成立。