菜鸟请教个关于时间序列OLS的问题

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几组时间序列Y，X1，X2，X3，X4，按照我所理解的方法，为了避免伪回归的出现，对数据进行平稳性处理。经检验，Y，X1，X2，X3都是I(2)型，X4,是平稳的。那么进行OLS的时候，应该是对2次差分后的Y，X1，X2，X3和原序列X4进行OLS。那么如何对Y1，X1，X2，X3的系数进行解释？而且回归出来的X1,X2，X3都不显著。但如果我直接把Y,X1,X2，X3，X4进行OLS，各种指标都很不错，也很好解释。那到底要不要先差分？求高人指点~

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关键词：时间序列 OLS 求高人指点 高人指点 很不错 请教 时间 序列 菜鸟 OLS

bandura 发表于 2011-1-14 14:47
几组时间序列Y，X1，X2，X3，X4，按照我所理解的方法，为了避免伪回归的出现，对数据进行平稳性处理。经检验，Y，X1，X2，X3都是I(2)型，X4,是平稳的。那么进行OLS的时候，应该是对2次差分后的Y，X1，X2，X3和原序列X4进行OLS。那么如何对Y1，X1，X2，X3的系数进行解释？而且回归出来的X1,X2，X3都不显著。但如果我直接把Y,X1,X2，X3，X4进行OLS，各种指标都很不错，也很好解释。那到底要不要先差分？求高人指点~

原序列X4是哪个序列呀?Y吗?
这样子做,还有什么意义呀?Y可以用Y完全解释

haibin51 发表于 2011-1-14 17:41

bandura 发表于 2011-1-14 14:47
几组时间序列Y，X1，X2，X3，X4，按照我所理解的方法，为了避免伪回归的出现，对数据进行平稳性处理。经检验，Y，X1，X2，X3都是I(2)型，X4,是平稳的。那么进行OLS的时候，应该是对2次差分后的Y，X1，X2，X3和原序列X4进行OLS。那么如何对Y1，X1，X2，X3的系数进行解释？而且回归出来的X1,X2，X3都不显著。但如果我直接把Y,X1,X2，X3，X4进行OLS，各种指标都很不错，也很好解释。那到底要不要先差分？求高人指点~

原序列X4是哪个序列呀?Y吗?
这样子做,还有什么意义呀?Y可以用Y完全解释

原序列X4指的是没有经过2次差分的最初序列，我是为了和2次差分后的Y,X1，X2，X3辨别

怎么没有人继续回答了，我也想知道答案

哎，传说中的高人哪，哪里去劳哇

http://www.pinggu.org/bbs/thread-1012566-1-1.html

我晕，我也是新手，求教同样的问题，看到了相同的帖子就复制了，没想到是同一个楼主……

想请问楼主最后问题解决了吗？我的变量有九个，但是截至变量只有一个，其余的都是控制变量，我想问控制变量需不需要进行单位根检验啊？？？？