楼主: 唐伯小猫
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[问答] 请问一下，时间序列,用ar项去纠正自相关,此时的模型还属于OLS么？ [推广有奖]

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楼主
唐伯小猫 发表于 2010-10-28 11:42:24 |AI写论文
20论坛币
请问一下，时间序列,用ar项去纠正自相关,此时的模型还属于OLS么？

谢谢！

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关键词：时间序列 正自相关 自相关 OLS Least OLS model Try something

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Christares 发表于5楼  查看完整内容

加AR项是为了吸收序列相关，这点可以从模型本身推出来的。不要妄加猜测

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心若向阳，无畏悲伤。

沙发
gaogaohui8209 发表于 2010-10-28 11:46:08
autoregress?自回归
藤椅
liuxin9023 发表于 2010-10-28 14:30:45
是时间序列的OLS么 意思可能是检验下是否是伪回归
板凳
唐伯小猫 发表于 2010-10-29 04:07:21
顶一下.....................
心若向阳，无畏悲伤。

报纸
Christares 发表于 2010-12-22 20:47:56
加AR项是为了吸收序列相关，这点可以从模型本身推出来的。不要妄加猜测
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