浙商证券金融工程_局部Hurst指数在中国股市中的应用

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提出了基于局部Hurst指数构建的交易策略。基于局部Hurst指数走势构造的交易策略可以获得远超市场的收益率，样本区间内，上证指数上涨49%，但基于局部Hurst指数的交易策略则获得436%的收益。

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