股指期货新合约的挂牌基准价怎么定出来的？

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在网上找了很久也没发现靠谱的东东。有没有大牛给出个解释，参考书或者给个搜索的方向也行。 谢谢咯。

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关键词：股指期货 基准价 参考书 有没有 挂牌 股指期货 基准价 网上

Passche 指数模型+拍脑袋

那套利机会岂不是来自于拍？？特别是远期。

第五十一条　新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新合约上市首日涨跌停板幅度的依据。
中金所交易细则

依据现货的昨收价计算的，交易所发过来的字段有这个数据的，具体算法好像交易所网站上有，具体哪里不记得了

路过，看一看

股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：F=S*[1+（r-y）*△t /360]举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。