楼主: lilieddove
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股指期货新合约挂牌基准价的确定 [推广有奖]

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lilieddove 发表于 2011-1-27 10:40:04 |AI写论文

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例 :IF1101合约的交割日是2011-1-21日,在IF1101到期前的四份合约是IF1101、IF1102、IF1103和IF1106。
IF1101交割后,交易的四份合约是IF1102、IF1103、IF1106、IF1109。IF1109为新上市的合约。即IF1101在1月21日(周五)交割,IF1101交
割后新合约IF1109与2011-1-24(周一)挂牌上市。

IF1109的挂牌基准价由中金所提前公布。如中金所在2011-1-21日公布:沪深300股指期货IF1109合约定于2011年01月24日上市交易,
IF1109合约的挂盘基准价为3075.0点;该合约交易保证金标准为18%。

IF1109挂牌基准价为距离新合约(IF1109)最近的合约(IF1106)在退市合约(IF1101)最后交割日(2011-1-21)的结算价。
IF1106在2011-01-21的结算价3075.00。

如果还不太清楚,可以再回头看看2010年12月的情况。IF1012的交割日是2010-12-17,交割前的上市合约是IF1012、IF1101、IF1103、
IF1106,交割后的上市合约是IF1101、IF1102、IF1103、IF1106,新上市合约为IF1102,上市日期为2010-12-20。中金所在2010-12-17公
布:沪深300股指期货IF1102合约定于2010年12月20日上市交易,IF1102合约的挂盘基准价为3269.2点;该合约交易保证金标准为15%。

IF1102的挂牌基准价是IF1101在2010-12-17的结算价是3269.20。

说明几点:
1、中金所定的近月合约初始保证金为15%,远月合约初始保证金为18%。
2、新上市合约的挂盘基准价由中金所在前一个周五收盘后提前公布。
3、合约每日结算价保留小数点后一位,最后交易日结算价即交割价保留小数点后两位。
4、新合约上市首日的涨跌幅由于参考的是挂牌基准价,并不是开盘集合竞价,当天的涨跌幅参考意义不大。
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关键词:股指期货 基准价 沪深300股指期货 初始保证金 沪深300 期货 合约 股指 挂牌 基准价

沙发
liangcai23 发表于 2011-1-28 14:33:11
这个俺研究过  你说的是对的  制度也很合理

藤椅
sunshinefd 发表于 2011-4-30 16:36:13
恩,学习了。

板凳
441680597 发表于 2013-9-6 10:38:43
说的很好,学习了

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