迴歸式變數檢定

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請教大家，模型為y=c+x1+x1*D+x2+x2*D,  D為0, 1變數，
執行完上述迴歸式後，想檢定x1+x1*D參數值的顯著性，
使用test x1+x1*D==0執行，出來的是F值，如何能執行t值呢？謝謝啊！

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关键词：test Est 模型 如何

s2011ttm 发表于 2011-1-26 09:47
請教大家，模型為y=c+x1+x1*D+x2+x2*D,  D為0, 1變數，
執行完上述迴歸式後，想檢定x1+x1*D參數值的顯著性，
使用test x1+x1*D==0執行，出來的是F值，如何能執行t值呢？

原假设β1+β2=0与β1=0对应的检验统计量未必属于同一类型吧？

大大您好：

其實D變數是分群變數，D=1是金融業；D=0是非金融業，

模型：Y=c+x1+x2,  金融業跑一次，非金融業跑一次，但是如此做法，無法比較兩群樣本的參數值，

所以才將模型設為y=β0*c+β1* x1+β2*x1*D+β3*x2+β4*x2*D。

那如果要看非金融業的參數值為β0、β1、β3
那如果要看金融業的參數值為β0、β1+β2、β3+β4,  請問大大β1+β2、β3+β4要如何做t檢定呢？謝謝您！

s2011ttm 发表于 2011-1-26 10:28 模型：Y=c+x1+x2,  金融業跑一次，非金融業跑一次，但是如此做法，無法比較兩群樣本的參數值

http://www.pinggu.org/bbs/thread-1020909-1-1.html

s2011ttm 发表于 2011-1-26 10:28 β1+β2、β3+β4要如何做t檢定呢？

如何根据原假设β1+β2=0构建t统计量呢？

paper上面作者在檢定β1+β2的顯著性，是列示t統計量。

s2011ttm 发表于 2011-1-26 10:44 paper上面作者在檢定β1+β2的顯著性，是列示t統計量

β1与β2的估计量的方差未必相等吧？如何构造t统计量呢？

大大說的是呀，去查過書，似乎是無法做t統計量，paper的部份我再去確認清楚，非常感謝您！