var vec模型需要区分内生变量和外生变量么

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还是直接把所有的变量都当做内生变量？我看有些文章用格兰杰因果检验判断内生和外生 即如果所有变量都不是这个变量的格兰杰成因的话，这个变量是外生的
那就得是在建立var之前进行格兰杰检验？那为什么很多文章在var模型后面检验呢？还有vec的外生和内生怎么判断？
如果格兰杰检验不是判断内外生变量的话，那是用来做什么的

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关键词：VEC模型 内生变量 外生变量 VEC VaR VaR 模型 变量 内生 VEC

是的，对于VAR和VEC一般情况都是用因果检验判断外生与内生变量（是必要条件而非充分条件），否则，脉冲分析和方差分解可能无效。

VEC模型下的脉冲响应函数图形为什么不能显示置信区间，显示Impulse response standard errors are not available for VECs.求解答啊，求解答？

mayikkk 发表于 2011-3-12 17:58
VEC模型下的脉冲响应函数图形为什么不能显示置信区间，显示Impulse response standard errors are not avai ...

好像系统设置的就是这样的。

谢谢分享!