如何对比AIC并自动选择AIC最小的模型进行估计预测

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我想对比若干个模型的AIC来选择最佳模型，然后选用最佳模型进行predict。有没有大神指导下如何写Stata命令？

主要是不知道得到几个aic后，怎么自动进行对比，然后选择AIC最小的模型来predict。

目前只知道如何展示各个模型的AIC。

1. foreach p of numlist 1/3{
   
2.         foreach q of numlist 1/3{
   
3.                 qui arima x, arima(`p',0,`q')
   
4.                 est store arima_`p'_0_`q'
   
5.         }
   
6. }
   
7. estimates stats arima_*

复制代码

问题跟这个帖子（https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3965839）是一样的，可惜没人回答。

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关键词：估计预测 AIC predict stata命令 Stata

help arimasel

songking 发表于 2020-11-13 10:53
help arimasel

感谢回复~我看了下这个命令，貌似和我的那几行代码一样也是展示几个模型的AIC。我是希望Stata能够自动选择AIC最小的那个模型（不用肉眼对比，手动去挑选），进行估计预测。

西北426 发表于 2020-11-13 11:32
感谢回复~我看了下这个命令，貌似和我的那几行代码一样也是展示几个模型的AIC。我是希望Stata能够自动选择 ...

clear
webuse wpi1


preserve
arimasel D.wpi, ar(4) matrix(arma_results)
mat aic=r(arma_results)
mat list aic
clear
svmat aic,names(col)
sort AIC
local ar=AR[1]
local ma=MA[1]
restore


if `ar'==0&`ma'==0{
arima D.wpi
}

else if `ar'==0&`ma'!=0{
arima D.wpi, ma(1/`ma')
}

else if `ar'!=0&`ma'==0{
arima D.wpi,ar(1/`ar')
}

else if `ar'!=0&`ma'!=0{
arima D.wpi,ar(1/`ar') ma(1/`ma')
}

songking 发表于 2020-11-20 16:42
clear
webuse wpi1

感谢回复，才看到。刚运行了下，到这边报错了，不知道是因为什么原因？

截图挂了，单独发一下报错的地方

西北426 发表于 2020-11-29 18:11
感谢回复，才看到。刚运行了下，到这边报错了，不知道是因为什么原因？

就是在if语句那儿，报错 ==0 invalid name

西北426 发表于 2020-11-29 19:26
就是在if语句那儿，报错 ==0 invalid name

从preserve开始，同时选中运行。因为调用了局部宏，分开执行找不到

songking 发表于 2020-11-29 20:45
从preserve开始，同时选中运行。因为调用了局部宏，分开执行找不到

试了下，确实可以了。十分感谢！另外可以再问下，用arma估计之后，如何预测样本外1期的拟合值吗？比如，用前30期的数据做了arma：arma x if tin(1,30)，然后predict 第31期的x