R语言中如何进行滚动回归，R语言小白真诚发问

数据结构如下图所示，回归方程式：Ri_Rf对RM_Rf1、RM_Rf2、RM_Rf3三列进行回归，利用前三年（36个月）的数据回归得到的三个β系数的和作为当月的β。每只股票（按股票代码进行分组）每月都要进行一次回归，回归的窗口期为前36个月，每次向后滚动一个月 RiMon.xls (9.12 MB)

2020-11-20 11:57:32 上传

刚学了没多久的R，真的是不会滚动回归，大神们帮帮忙吧

我用的是roll_regres()函数
library(rollRegres)
out <- roll_regres(Ri_Rf ~ RM_Rf1 + RM_Rf2 + RM_Rf3, df, width = 36L)
这里的df指存储数据的数据框。

有大神来帮助一下嘛

对具体问题不是很懂，如果你想做滚动回归的话，可以考虑用rollRegres包，具体使用可以看他的帮助文档。

这个用回圈的方式就能完成，并不难。

涉及股票的一概不答。

yenfeng1 发表于 2020-11-22 00:02
这个用回圈的方式就能完成，并不难。

可能您比较厉害hhh我确实不太会

rollapply解决啦

请问面板数据可以用R进行滚动回归嘛

1. #
   
2. require(tidyverse)
   
3. require(rollRegres)
   
4. by(dat, dat$id, FUN =
   
5.   function(dd)  {
   
6.     (roll_regres(y ~ x1 + x2 + x3, data = dd, width = 36))$coef
   
7.   }) %>% sapply(FUN = function(cf) rowSums(cf[,2:4]))

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