请教连老师有关动态面板模型中内生性检验

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连老师：
       您好！
       在动态面板数据模型中，对于可能是内生变量的变量如何进行内生性检验？您的讲义中好像是说根据Sargan和AR(2)来选择模型，也即是说通过将变量设定为内生或外生，看哪个模型通过了这两个检验就认为是合理的模型。不知道我的理解是否正确？
       如果动态面板模型中，有两个解释变量可能是内生变量，将这两个解释变量分别设置成内生变量、前定变量和外生变量，所得的Sargan和AR(2)结论都一致时，应该如何选择？
       另外，动态面板模型工具变量的个数是不是不能超过截面个数？如果模型中除被解释变量滞后项外，还存在其他内生变量，此时工具变量的个数往往超过我国省份个数。比如是28个省的数据，但是工具变量达到了36个，这个结果还可靠吗？
       谢谢连老师！

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关键词：动态面板模型 内生性检验 面板模型 动态面板 内生性 老师 模型 面板 动态 内生

在动态面板模型中，工具变量的选择最为关键。
我们通常选择内生变量的两阶滞后项作为其差分项的工具变量，这背后隐藏着一个假设条件，即原始模型中的干扰项不存在序列相关。否则，上述工具变量设定方法就是有问题的。
也正因为如此，我们在做动态面板分析时，必须要执行 AR(2) 检验，这是保证工具变量合理性的一个方面。

第二个问题是，对于某个内生变量而言，我们往往有多个工具变量可供使用，此时便会出现过度识别（over-identification）问题，类似于求解联立方程时，方程的个数大于未知参数的个数这种情形。这就需要执行 Sargan 检验。

整体而言，上述两个检验都是在你已经确定了内生变量以后进行的。换言之，他们都是为了检验你所选择工具变量是否合理，前提假设是你已经知道哪些变量是内生变量了。

谢谢连老师