讨论：做动态面板模型有没有一些常规的做法？

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r.t

在静态模型中有一些常规做法，如严格的做法是考查是不是变参数回归形式，然后讨论fix ,random effect ,及pols.

在动态面板中是否也有一些规范的做法。还有，如何评判一个动态模型的好坏？除了要通过一阶自相关检验及sargan检验 ？

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关键词：动态面板模型 面板模型 动态面板 有没有 Sargan 讨论 模型 面板 动态 做法

动态面板往往是研究“大截面、短时间”数据的，一般都是假设系数是不变的。eviews软件中这一点是默认的吧。最近学得体会，不定正确，供参考，望交流！

楼上junling_5216你好，想请教你一些问题，盼联系qq442192245

正在学习总结中，大家可以互相交流

junling_5216 发表于 2009-5-5 19:23
动态面板往往是研究“大截面、短时间”数据的，一般都是假设系数是不变的。eviews软件中这一点是默认的吧。 ...

假设系数不变的话就是说估计出来各个截面没有区别，都是同样的一个回归方程是吗？

chanjuan628 发表于 2012-3-11 19:34
假设系数不变的话就是说估计出来各个截面没有区别，都是同样的一个回归方程是吗？

在面板回归模型中，往往存在变系数回归。在eviews的操作中就可以发现。在进行动态面板操作的过程中，使用的workfile type 是balanced panel，在这个里面的输入格式与以往使用的不大一样，而且变量的估计系数是不会随着时间或截面可以变化的。至于常数项的个体固定效应是必须的，否则动态面板模型就失去了意义。