股票的周收益率进行回归应该怎么做才能求得残差呢

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大家好，我想请问一下这个应该如何做呢？
首先，每年用股票i 的周收益数据进行下列回归:
Ri，t = αi + β1Rm，t －2 + β2Rm，t －1 + β3Rm，t + β4Rm，t +1 + β5Rm，t +2 + εi，t
其中，Ri，t为股票i 第t 周考虑现金红利再投资的收益率，Rm，t
为A 股所有股票在第t 周经流通市值加权的平均收益率。本文在方程( 1) 中加入市场收益的滞后项和超前项，以调整股票非同步
性交易的影响( Dimson，1 979) 。

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关键词：收益率 怎么做 IMS DIM son

还有对年加权平均周收益率进行滞后的时候总是显示“时间变量没有被建立”，那我应该怎么对周收益率进行设置呢，才能形成面板数据呢