求助，我快被虐死了，不同公司分年循环怎么做

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现在我有多只股票10年的周交易数据，想用 每只股票（每年）的周数据对对应的市场收益率数据做回归。得到所有残差。我是一个菜鸟，要写毕业论文，真的很急了，可不可以指导一下，同时解释一下，谢谢

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关键词：怎么做 毕业论文 交易数据 收益率 毕业论文 收益率

这是部分数据

好像bysort ...之后再跟进regress

hyu9910 发表于 2014-4-24 20:32
好像bysort ...之后再跟进regress

求详解

幸福安wang 发表于 2014-4-24 20:59
求详解

你的案例我做过的没有用STATA。 STATA的最接近的做法，我已经建议了：bysort year: regress。。。之类。 具体用法你网上查下吧。 不好意思，路过马上想到的建议，有真实经验，但是没有100%的保证。 希望你根据自己的需求继续研究完善

hyu9910 发表于 2014-4-24 21:02
你的案例我做过的没有用STATA。 STATA的最接近的做法，我已经建议了：bysort year: regress。。。之类。  ...

那亲用什么？我真的一头雾水

幸福安wang 发表于 2014-4-24 21:05
那亲用什么？我真的一头雾水

我用R做的

hyu9910 发表于 2014-4-24 21:13
我用R做的

这个我越发茫然了，还是谢谢亲

亲，能帮我看看这两段代码怎么切合这个问题吗？（红色表示自己也不明白）
egen g=group(code year)
su g
loc n=r(max)
g e=.
forv i=1/`n'{
reg growth population dum1 dum2 dum3 dum4 if g==`i'
predict r if e(sample),r
replace e=r if e(sample)
drop r
}
drop g


月份重新编码 1,2,3 ……
   gen res = .
   egen  m123 = group(year month) , label lname(year_month)
   sum m123
   global  N = r(max)

*-分年度、月份回归分析  
         cap drop res
         cap drop e
         gen res = .
         forvalues i = 1/$N{
           qui reg y x1 x2 x3  if (m123==`i')
           qui predict e if e(sample), res
           qui replace res = e if e(sample)
           drop e
         }

假设股票数量为10，且用id表示股票代码这一列。

1. g e=.
   
2. forv i=1/10 {
   
3. reg y x if id == `i'
   
4. predict rs if e(sample), r
   
5. replace e=rs if e(sample)
   
6. drop rs
   
7. }

复制代码