[有偿编程] 怎么用R求出投资组合的权重？ [推广有奖]

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楼主

kimi3721 发表于 2014-10-14 20:44:33 |AI写论文

18论坛币

我现在手上有6只股票的月历史收益率，想用R求出最优投资组合的权重，怎么做呢？

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关键词：投资组合怎么做收益率投资组合

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gssdzc

发表于 2014-10-16 21:24:43

需要专门的package

藤椅

daishen 发表于 2014-10-17 13:21:16

fPortfolio包里面有个函数portfolioFrontier，
## 求frontier
Frontier = portfolioFrontier(dat)
Portfolio Weights:
daily.returns daily.returns.1 daily.returns.2
1       0.0000       1.0000       0.0000
13       0.2409       0.7541       0.0050
25       0.4853       0.5090       0.0057
37       0.7296       0.2640       0.0065
50       1.0000       0.0000       0.0000
这个就是你需要的吧