求帮忙看下这个公式怎么用程序实现？涉及权重按时间序列衰减累乘的加权平均计算

表格只是举个周期为4日（公式中为100日）的例子。公式中V对应表格里的换手率，P为成交均价。换手率权重就是公式中间括号里的，t-1期就是当天换手率，t-2期是当天换手率与（1-“t-1期换手率”）的乘积，t-3期是当天换手率与（1-“t-2期换手率”）、（1-“t-1期换手率”）的乘积，以此类推。。。
k是固定窗口期内单期换手率权重的加总求和（目的是为了保证权重和为1）。最终想要的结果，就是这个RP，但不是只有最近一个交易日的RP，而是每个交易日向前滚动100个交易日窗口计算的RP形成时间序列数据。



求大神们给段程序代码，能实现这个公式的，先行谢过！

归一化的换手率权重  是 ？ 怎么计算的，没看明白。

data a;
        id=1;dt =mdy(11,1,2020);cj=48;sp=50;hsl=0.0200;output ;
        id=1;dt =mdy(11,2,2020);cj=49;sp=51;hsl=0.0800;output ;
        id=1;dt =mdy(11,3,2020);cj=52;sp=52;hsl=0.0050;output ;
        id=1;dt =mdy(11,4,2020);cj=51;sp=55;hsl=0.0100;output ;
run;


data b;
        retain tmp1;
        set a;
        by id dt;
        if first.id then do;
                hslqz=hsl;
                tmp1=1-hsl;
        end;
        else do;
                hslqz = hsl * tmp1;
                tmp1=tmp1*(1-hsl);
        end;


        hslqz =round(hslqz,0.0001);
        drop tmp1;
        format dt yymmdd10.;
run;


就算到换手率权重吧。

缘oO来如此0o 发表于 2020-11-30 17:33
归一化的换手率权重  是 ？ 怎么计算的，没看明白。

data a;

谢谢。
但有一处小问题，我其实表里4行数字就是举个计算的例子，实际是想要一个更一般化的结果，能算100个交易日滚动窗口期的，我应该怎么修改呢？

缘oO来如此0o 发表于 2020-11-30 17:33
归一化的换手率权重  是 ？ 怎么计算的，没看明白。

data a;

还有个问题，日期应该是倒着的，该怎么处理？

无线电波全息学 发表于 2020-11-29 20:12
表格只是举个周期为4日（公式中为100日）的例子。公式中V对应表格里的换手率，P为成交均价。换手率权重就是 ...

100个，不需要修改

缘oO来如此0o 发表于 2020-12-1 09:15
100个，不需要修改

数据不止这么点，700多万行，我是想以100个交易日为窗口滚动操作，程序里怎么划定窗口啊？还有个问题，日期是倒序的，就是我是要向前追溯，您这个程序是向后的，这个怎么处理？

无线电波全息学 发表于 2020-12-1 09:26
数据不止这么点，700多万行，我是想以100个交易日为窗口滚动操作，程序里怎么划定窗口啊？还有个问题，日 ...

proc sort data=in out=out ;by 主键 日期;run;

100个交易日滚动操作，也就是不管主键？  那你加个参数  if mod(_N_/100) =0 then do;  代替那个。


再不行你发我一段数据看。maning_90@163.com

缘oO来如此0o 发表于 2020-12-1 21:28
proc sort data=in out=out ;by 主键 日期;run;

100个交易日滚动操作，也就是不管主键？  那你加个参数 ...

数据发您了，感谢感谢