一组时间序列模拟问题

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有一组时间序列，我想把利用一定的模型模拟，以便预测。该数据是非平稳数据，一阶差分后平稳，同时它们相互之间有一定的自相关性，利用ARMA模型，发现只是一阶自回归最适合，因此建立dyt=a+dy(-1)+u模型，但是可决系数很低（0.002）,如何解决？

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关键词：时间序列 arma模型 一阶自回归 ARMA 自相关性 时间 序列 模拟

呵呵，这里的可绝系数当然不会太高。你做下动态预测可以看看模拟的效果如何。

动态预测的结果不好哦，是不是有些时间序列不适合建立ARMA模型？

你应该用静态预测，动态预测结果通常是不好的。